Итак, друзья, долго старался, но все же сделал. Продаю желающим воспользоваться моим трудом.
Инструмент-фьючерс на индекс РТС. Таймфрейм-1 минута.
Скрипт представляет из себя самодостаточный и продуманный до мелочей торговый алгоритм. Логика алгоритма выходит из идеи, что основные деньги на рынке зарабатываются трендовыми торговыми системами.
В алгоритм включено 15 пунктов проскальзывания.

Обращу внимание, что никакого моделирования портфеля. Все в пунктах по стандарту. Конечно, если кого заинтересует, предоставлю.

Конечно же, без скриншотов никуда(Внизу крупные скриншоты есть)
Эквити и результат 2008-2015гг



Примерно так выглядят сделки



А вот бэк-тест. Проверка скрипта в 1 квартале 2015 года



Главный принцип работы скрипта-ВСЕГДА входить в рынок только ПО ТРЕНДУ.
Главная задача скрипта-заработать на тренде и сохранить капитал на флете.
Чем сильнее движение рынка, тем длиннее и прибыльнее сделки. На флетовых участках рынка алгоритм не должен зарабатывать. Это не его задача. Однако и не теряет. Более того, по чуть-чуть и внутри флета умудряется заработать. Но это так, больше как приятный бонус.

Логика открытия позиции прописана отдельно для лонга и отдельно для шорта - как собственная защита от «подгона под историю» Связано только закрытие- когда появляется сигнал для лонга-закрывается шорт и открывается лонг. И наоборот.

Схематично, скрипт выглядит так
1) Первичный сигнал- параметр, который следит за направлением движения рынка
2) Фильтр-измеряет силу обратного движения.
В случае, если первичный сигнал нашел разворот цены, он обращается к фильтру. И только в случае взаимного согласия открывается позиция.(т.е. цена изменила свое направление + изменился паритет рыночных сил в обратную сторону)
3) Стоп-призван резать моментальные и сильные движения против позиции(как это бывает на новостях)Как показал опыт(и подтвердился тестом), после таких движений РТС практически никогда не возвращается обратно. Значит нет смысла, терпеть такие убытки.
Причем на плавных движениях стоп никогда не сработает. В случае плавного разворота цены сработает сигнал к закрытию противоположной позиции, и открытию новой ПО РЫНКУ.
Если после резкого движения рынок продолжит расти, откроется лонг, и счет не терпит дельту убытка резкого движения против.
Любая позиция защищена не только стопом, но и обратным сигналом. Поэтому абсолютно исключена большая просадка в одной позиции.

Пример поведения скрипта:
Если, скажем, рынок бычий, то скрипт в подавляющем большинстве открывает лонги. Условий для шортов просто не возникает. Если на большом откате бычьего тренда скрипт берет шорт, то практически сразу после разворота цены скрипт по условию входа в лонг закрывает сделку шорт прямо в том месте, где её поймал. Скрипт никогда не возьмет слабые движения, т.к. в нем реализован фильтр шума. Пока идет бычье движение, даже с откатами, скрипт не будет открывать шорт, до тех пор, пока не изменится направление цены и паритет рыночных сил не изменится в обратном направлении. За этим и следит фильтр.
Всегда, когда рынок будет трендовым, скрипт будет зарабатывать. На флете будет просто не терять деньги. В любом случае, в минуса проваливаться не будет.

Отличие от других скриптов в том, что он самодостаточный. Нет острой необходимости диверсифицировать скрипт другими роботами. Т.к. даже в самый флетовый период скрипт будет обеспечивать минимально необходимые показатели, сохраняя капитал. А изюминка скрипта в том, что во время больших движений можно радоваться большим прибылям
Цена скрипта 20 000р

По вопросам приобретения пишите на почту: Eternalmen@yandex.ru
А здесь я жду вашего мнения, отвечу на все ваши вопросы, и с удовольствием выслушаю конструктивную критику, или предложения.

Доброго дня.
Выложите результаты за 2013-2014 года.
Скрипт установлен на торговлю реальными деньгами? (агентом) хотя бы 1 контрактом..?

+ посмотрите вопросы в почту.

Интересное предложение
+ к вопросам выложить 2012- середина 2014. график+вкладка результаты.

Докину вопросов: а есть ли параметры? И сколь человеков?
Курвфиттинга нет ли случайно?
Загиб кривой эквити тоже печальный, тенденция к смерти системы видна.

Курвфиттинг - слово то какое применили, ну прям прям ..., можно и просто сказать - подгонки под историю.
По данному поводу у человека есть форвард, это гуд.
Маловато только, но лучше чем нечего

Автор а можешь свой логин родной сказать? можно и в личку, просто интересно

Нет, скрипт ещё не установлен на реальный счет. Но в скрипте я у верен, и обязательно буду использовать в собственной торговле.
На почту оветил.

Да, параметры есть. Два на первичный сигнал и 3 на фильтр. Подгона нет, так как лонг и шорт, по сути, живут кадый своей жизнью, т.е. работают независимо друг от друга. Они не спаяны в один слепок. Это ради честности результатов и работоспособности скрипта. Цифры не заоблачные, зато настоящие.
Загиб кривой-это "загиб" самого рынка. На флете так и должно быть. Посмотрите на эквити. Сильные движения после флэта заставляют и эквити расти.
P.S. Кстати, я пробовал "спаять" параметры, что бы все параметры были зависимы друг от друга. Там не слабые результаты получаются Однако, это и есть курва... подгон

Не до конца понял вопрос?! Уточни какой, скажу.

За 2012 так и не видно, просьба скинуть еще раз.
Это был первый ваш пост на данном форуме ? сразу о продаже системы
В основе индикаторы есть ? или индикаторы в фильтре?

Да, это мой первый пост.
Опыт торговли около 10 лет, думаю, позволяет.
В основе индикаторы, в фильтре осциллятор

Это в корне неверно, поделка обречена на слив, по умолчанию. И неважно есть упараметры или нет. Самодостаточный скрипт или нет. Ну это так, небольшое предостережение наивным мечтателям.

П.с. Автор топика, без подтверждённого результата работы скрипта, вся писанина- белый шум

+

Критика уместна, спасибо.
На чем основано утверждение, что скрипт обречен на слив?
На счет "в корне не верно" поспорю и неоднократно. Это не только моё утверждение. Самые "серьезные" роботы, которые я знаю, зарабатывают именно на трендах.
Посмотрите ЛЧИ, и какие роботы там зарабатывают. Это подтвержденный факт.

Лчи, о Боже!
Так вы сразу так и скажите, что деньги на будущий ЛЧИ собираете , не скромничайте . Ну не получилось собрать за предыдущие 10 лет торговли, попробуем в одиннадцатом)))

+

Насчет ЛЧИ и подтвержденный фактов что они зарабатывают на трендах, посмотрите ЛЧИ 2013 когда движений вообще не было на рынке эти 3 месяца. Трендовики сливали в это время октябрь ноябрь декабрь, и ребята все равно заработали по 1000-3000 процентов за этот период. Вопрос теперь откуда они заработали если не было трендов?????

Сие мне неизвестно. Я сказал то, в чем могу быть уверен. А как что то получается у других я не знаю.

Извините но напрашивается вывод Значит вы не знакомы с другими системами за 10 ЛЕТ ТОРГОВЛИ СВОЕЙ, и как вы можете тогда рассуждать что ваша система достойна нашего внимания и покупки. Единственный выход из сложившейся ситуации либо продемонстрировать хотя бы месяц или неделю торгов на реале, или запустить трансляцию своего робота на реале, как это делают те люди у кого реально торгующие наработки и которые не боятся показывать то что они продают, так как сие творение реально работает!!! А из контингента людей, которые вам на форуме задают вполне адекватные вопросы,потому что они вам помогут продать(Я имею ввиду что не кинутся вчухивать всем подряд, а где то на вебинаре всплывет ваше имя как Гения РОБОТОСтроя) сие творение если оно реально зарабатывающее))))).