Вот ещё одна мысль. При расчёте в реальной торговле я каждую торговую сессию начинаю заново. 5 баров для разгона индикаторов и поехали, а при оптимизации на истории скрипт тянет индикаторы из предыдущего дня.

Вопрос, можно ли как-то научить скрипт каждый день обнулять значения индикаторов для корректного расчёта на истории? Очень уж сильно отличаются данные, в сумме за месяц набегают тысячи пунктов разницы.