Добрый день, товарищи.

Нужно, чтобы агент в назначенный час выключался и после этого "убирал за собой" - закрывал все открытые позиции и снимал все заявки.

Если ли какое-то решение?

1) одно из закрытий позиции по времени - условие на блок закрытие "Время1==183000" (время указывается свое естественно, главное кратно таймфрейму).
2) запрет на открытие позиций с определенного времени - доб условие на открытие позиции в логическом блоке Время1<=182000.

По указанным условиям позиции не будут открываться с 18.20, а также все закроется в 18.30 по рынку или другим способом (в зависимости от блока).
Можно еще в работе поставщика данных указать, чтобы он отключался по времени (предположим в 18.40) и он еще и компьютер гонять не будет:)

Можно поподробнее, желательно прямо совсем для дураков? Не очень понял, что это за блок и куда его вставлять.

Каким образом в данном случае осуществляется удаление оставленных заявок? Можно, конечно, сделать проще и открывать позиции по рынку, но если ли способ удалять заявки после остановки агента?

Закрытие в пятницу вечером, перед выходными.
Этот вопрос и ответ на него в свое время я нашел через поиск по форуму.;)

На счет оставленные заявки - если одним из условий для открытия позиции (в вашем случае я так понял заявки) поставить ограничение по времени ТС лаб просто снимет все заявки и не будет генерить новые при очередном пересчете.

Короче попробуйте, вникните в логику и все получится на 1000%!

Вроде бы понял, блок "логическая формула" перед блоком закрытия, спасибо! Буду пробовать.

С формулой получилось, теперь я знаю, как запретить скрипту открывать новые позиции после 18:30.

Со второй частью пока непонятно, пробую через блок "есть активная длинная (короткая) позиция" и формулу.

Сделал вот так. Это привело к тому, что в скрипте стали запрещены все команды на закрытие, то есть постоянно висит 2 сделки - 1 лонг и 1 шорт, которые не закрываются.

Что я сделал неправильно?

Не помучился над своей задачей сутки, прежде чем выкладывать вопрос на форум;)
Совет от души для саморазвития - сначала с себя 10 потов и 1 день в ступоре, а потом проблему сюда. Если люди, здесь "обитающие", будут се время помогать - не перейдете на "новый уровень";)

Да я помучился, просто не стал публиковать все свои потуги сделать через "активную позицию", "not", "и", "или" и всё прочее, а решил не умничать и сделать слово-в-слово, как сказали. Тоже не вышло

Но в любом случае, большое спасибо за помощь, половина задачи решена и есть направление поисков.

До вечера не сделаешь - поможем.
Если не получается - рисуй схему как на уроке информатики, в 6 классе у меня лично было когда-то.

На каждом этапе только да или нет...

+
Схема очень полезна на начальном этапе, пока рисуется понимается лучше

Подход помогает.

Формула 1
"Время меньше или равно 18:40"
да -> открытие позиции разрешено
нет -> открытие позиции не разрешено

Формула 2
"Время равно 18:42"
да -> закрытие позиции разрешено
нет -> закрытие позиции не разрешено

Но я по-прежнему не понимаю, как дать указание закрыть позицию в определённое время. Пока пробую через блок "есть активная позиция"

Сделал, затычка было в блоке закрытия позиций. Нужно было ввести дополнительные блоки закрытия по рынку

Вот ещё одна мысль. При расчёте в реальной торговле я каждую торговую сессию начинаю заново. 5 баров для разгона индикаторов и поехали, а при оптимизации на истории скрипт тянет индикаторы из предыдущего дня.

Вопрос, можно ли как-то научить скрипт каждый день обнулять значения индикаторов для корректного расчёта на истории? Очень уж сильно отличаются данные, в сумме за месяц набегают тысячи пунктов разницы.

Вопрос когда-то поднимался, мне кажется ответа на него в тот момент не нашлось. ТсЛаб анализирует данные как сплошные. Понятие "новый день" для него не существует.

Сейчас в голову вариант пришел - сделай себе 30 файлов истории (за 1 месяц по одному дню) и прогоняй идею без оптимизации на них. Конечно тот еще вариант "на коленках" но будет давать понятие - система имеет шанс на жизнь. Если месяц будет с хорошим результатом - можно будет что-то думать дальше...

Я так и делал последние месяцы, когда считал оптимизацию. Хочется как раз автоматизировать этот процесс, больно уж нуден и много времени занимает.

Не до конца понял что автор хочет. но если правильно понял то нужно сделать так.
1. У индикатора есть период - допустим 10 свечей
2. Нам нужно что бы он считался с начала дня, но так как индикатор 10 свечей анализирует то он не будет тянуть вчерашнюю историю в своем расчете начина я с 11-го бара сегодняшнего дня
3. значит надо позу открывать не ранее чем с 11 бара сегодняшнего дня.
4. значит берем номер бара, берем открытие дня, или по времени или есть такой блок. через него запоминаем номер бара и вешаем условие на вход что не раньше чем номер текущего бара больше чем номер бара открытия дня +10

ну и эту цифру в 10 можно через период индикатора задать, т.е. меняется период индикатора - меняются эти цифры, для оптимизации, так как я понял что автор оптимизацию хочет делать но только на истории сегодняшнего дня

Посмотрите, пожалуйста, приложенную картинку.

Верхний график - сплошной расчёт индикатора, при котором он переходит из одного торгового дня в другой.

Нижний график - новый расчёт каждую торговую сессию.

Что мне нужно: каким-то образом сделать так, чтобы при тестировании на истории (много месяцев на одном графике) скрипт расчитывал индикаторы, начиная с 10:00 каждого отдельного торгового дня, а не тянул их значения из предыдущего дня, как на графике 1.

Надеюсь, понятно объяснил

Опять же сделать так же как и написал, только точка входа будет сдвигаться на столько баров от начало дня сколько у вас период индикатора.

Проблема для автора том, что у него периоды заданы большие...:)
Боюсь только обновляемое значение... + заморочистый расчет + заморочистое обнуление...

По сути канал это и есть обновляемое значение, просто со своей логикой. Скорее всего получится 2-3 обновляемых значения.

Это правда, там значение под 200. Ладно, это фигня. Насколько я понял, сравнительные результаты тестирования получаются примерно одинаковые даже на сплошном расчёте индикатора, только значения в пунктах получаются хуже, чем при ежедневном. Для подбора диапазонов это некритично.