Родион, спасибо за помощь! В итоге под вечер, спустя часа три изучения просторов инета, через путь изучения настроек файеврвола, изучения telnet, настроек винды и и многочисленных форумов выяснилось, что Rserve у меня не был запущен! я оказывается обновил R на 3.1.2 и в новой версии не подключил пакет Rserve. Для устранения бага, если кто столкнется с такой же проблемой
1) подключить пакет Rserve в R
2)в консоле прописать > Rserve()
3) долгожданная надпись Starting Rserve... "M:\7496~1\R\WIN-LI~1\3.1\Rserve\libs\x64\Rserve.exe"
4) все работает!

У меня R стоит, но я не могу ни чего, в программировании вообще ноль, подключил но вот скрипт сгенерированный потерял, и все на этом остановилось. Потом долго смеялся сам над собой)))))0

Stan, да я вот сам не мастер программирования если честно )) для изучения R, если интересно могу порекомендовать неплохую книжку которую сам изучаю "Introductory_Statistics_with_R__2nd_ed" она легко находится для скачивания в хорошем формате pdf, плюс есть еще бесплатные уроки https://www.datacamp.com/courses по теме.

Спасибо, как раз то что нужно!!

Мне показалась Basic R for Finance лучшей для старта. Я брался было дело за одно другое третье и в итоге эту книжку всю проработал и дальше уже в свободное плавание. Остальные как=то не подошли для старта.
Но вообще R - штука мутная. Куда мутнее чем тот же C# или Python. НО возможности в плане статистики куда больше. И это плюс. Пишу на R через силу

Я подозревал .

Кстати ничего вроде (это я про книжку "Basic R for Finance"). Начну тоже изучать паралельно! А я вот нашел такой источник с рекомендованной литературой: http://r-analytics.blogspot.ru/2011/05/r.html
автор вроде по делу пишет, мож пригодится кому

пункты 4 и 5 там указанные дай бог чтобы никогда не пришлось делать. Пока тьфу тьфу обхожусь.

А по личному опыту - проработать одну книгу. Полностью. А потом начать делать ТО что надо и в процессе информация найдется в тырнете. Параллельно создавать набор процедур для работы. Такой вот фреймворк

Очень много проблем по распределениям и разным методам их моделирования. Нет толковой одной книги вообще. Вот где помучиться придется.

Ребят остановитесь)))))У меня мозг начинает кипеть))))))))

Оптимизация торговых систем в TSLab и грабли 2.

Продолжаем диалоги на данную тему. читать далее

Оптимизация торговых систем в TSLab и грабли 3.

Как и было обещано, кровавая развязка. читать далее

..выжимка из хорошего материала - уважаемый Гуру, сделайте возможность для старых, ленивых и малопродвинутых делать гистограмму (иллюстрация и оценка системы - +++)в рамках ТСлаб без дополнительных шаманских плясок...или по крайней мере подробную пошаговую инструкцию..

Спросил бы, я б тебе и так ответил, чем закончится.

дык прошено уже тыщу раз у разработчиков. Будет. Будет все. Но в 2.0. Когда именно? Неведомо.


Тогда было бы не интересно

Поставщик исторических данных. Использование и настройка.

Так как TSLab является не только торговым терминалом и площадкой для запуска торговых роботов, но и инструментом для тестирования торговых стратегий, то он содержит в себе возможность использования исторических котировок. Историю котировок по инструменту вы можете достать любым возможным для вас способом, но подключить к TSLab их нужно вполне конкретным образом. Если же делать это неправильно, то и результат тестирования будет искаженным. Как оказалось, многие пользователи программы настраивают поставщик исторических данных неправильно. Не буду отрицать, я тоже делал это неправильно до определенного момента. читать далее

Сжатие и разжатие в TSLab. Часть 1.

Когда вы хотите создать в TSLab торговый робот на основе системы “Три экрана” Элдера или подобный, у вас встает проблема: “Как получить в скрипте разные таймфреймы?”. В TSLab это можно решить только используя специальный прием называющийся “Сжатие”. Аналогичный способ используется и в некоторых других программах построения торговых роботов. Как использовать сжатие и разжатие в TSLab? Как избежать опасных ошибок? Об этом данная и последующие статьи
читать далее

Вопрос возник по гистограмме распределения результатов:
Я использую карту результатов в Excel (сводная таблица с цветовой индикацией), но у моих систем обычно много параметров для оптимизации. Проследить взаимосвязь одновременно по 4-5 параметрам для меня нереально, поэтому отсекаю при анализе попарно. Безусловно любая цифра проходит черед фильтр "мозга и разумности", применительно к конкретной системе и задумке...Но

На сколько корректно использовать такие карты? Какие могут быть подводные камни?

подводные камни только в сложности анализа если параметров много. А наиболее простой способ оценить все и сразу - гистограмма как в статье. Дальше, можно оценивать уже отдельно и возможно, большая часть окажется почти не влияющей не итог. Тут оптимально бы построить матрицу коррелляций параметров на итог и отсеять малозначимые. их как то заморозить и карту уже смотреть только по важным параметрам.
По крайней мере расчет коррелляций параметров на прибыль вполне работает и дает найти влияющие параметры и убрать бестолковые.

Предлагаю сие даже провернуть. Вы мне даете выгрузку со вкладки ОПтимизация для своей стратегии. Чтобы там были задействованы все параметры. Я прикину матрицу и скажу какие параметры бестолковые. Вы проверите и если что, бросите в меня камень или пару

Ща попробую, только у меня кампьютер скорее всего взорвется от карты вариантов по всем переменным сразу... Но ничего сейчас определим несколько на пробу! сек

Ссылка на облако в личке.