В поддержку данного взгляда, на поиск ответа на поставленный в теме вопрос, позволю высказать себе следующую мысль: поиск тренда или боковика, важен прежде всего, для системы либо трендовой, либо, "боковиковой". Тема "вечная", т.к. понятие тренд или боковик, очень и очень относительное. На мой взгляд, выход из этого водоворота суждений лежит в плоскости поиска торговой системы одинаково средне работающей в любом состоянии рынка. Как этого добиваться? У каждого из нас это происходит по-разному. В качестве иллюстрации того, о чём говорю, могу предложить вот такие скрины:
1. Это вариант самой простой логики для трендового алгоритма: http://gyazo.com/a134c0ffdaac068f62b768ba4b671494
http://gyazo.com/007d889625aad3e16f7d32fa0abce935
2. Этот вариант уже гораздо сложнее, содержит доп.фильтры:
http://gyazo.com/bbff1d56364b8fe9165c932a56ccff1a
Что важно здесь? См. внимательно линию эквити. Видно, что на трендовом участке простой трендовый алгоритм с отсечкой на декабрь 2014г. "берёт" профит больше второго варианта. На этом же участке "усреднённый вариант" скрипта, т.е. второй, "берёт" гораздо меньший суммарный профит. Смотрим дальше, анализируем контракт RIH5, думаю ни кто не станет спорить, что данный контракт прошёл в жутком "запиле", т.е. боковике.
1.простой вариант на RIH5: http://gyazo.com/f083a2a63fe867472e287f8dd5a9c02f
как видно на пиле трендовая система проявляет своё неизбежное свойство- серийность стопов и как результат "запил".
2. Смотрим сложный вариант на том же участке, видим другой результат, избавленный от "ахиллесовой пяты" трендовиков.
Что характерно, на момент окончания RIH5 общий доход на склейке в пять контрактов практически один и тот же.