Всем доброго дня!

Подскажите, кто как выделяет участки тренда на графике. Конечная задача отсечь трендовые куски в одном из направлений для контр-трендового робота, т.е. участки длинного однонаправленного подъема. Но не отсекать падающий и условно "флэтовый" рынок.

Я попробовал два варианта прогнать по оптимизатору - ЕМА и разницу между коротким и длинным каналом минимумов (для отсечения бычьих участков).
Вариант с минимумами показало большее мат ожидание.

Поделитесь - кто как еще пробовал классифицировать/выделять участки графика?

Это как?
Я никак не отделяю, захожу в любое движение как в тренд. Если тренд не случается, то срабатывает стоп. На длинных участках "пилы" скрипты заметно проседают(((

1) МинимумЗа____баров - тренд вверх, это когда каждый новый минимум выше предшествующего (как одно из определений) исходя из него попробуй...
2) Ну не совсем ответ на мой вопрос...:) Тренд дело благородное - кто спорит..

И справа и слева тренд. Тот что слева вас распилит, а тот что справа даст заработать. Собственно, дальше пояснять не буду, тут есть о чем подумать.

Какие предложения по левой части рисунка?
Тема весьма актуальна. Тот, что справа - редкий гость, тот, что слева - перманентно преобладающий на ликвидных инструментах.
Если появится возможность идентифицировать и формализовать такой канал (слева), то рады будут все, и тредовики и контрендовики и канальщики.

Пы.Сы. Если попытаться растянут левый график в ширину, путём уменьшения т/ф, то картина всё равно не изменится, просто "канал пилы" будет в другом масштабе.

Что такое тренд? Сложно сказать - кроме того, что это наш френд .
Скорее есть разные типы рынков. На картинке оба направленные но с разным уровнем зазубренности. Просто торговать их по разному стоит.
В конце концов - наш fRTS по своему поведению на минутках приблизился почти вплотную к совершенно случайному. Отклонения бывают, вот их и нужно ловить, либо переходить на другие тф

Картинка из секретных архивов КГБ

квантиль график. По Y случайный рынок, а по Х реальный. Заданы определенные условия анализа.
То что точки уходят вниз, говорит о том что реальный рынок все же, имеем предсказуемую тенденцию движения, в отличие от совершенно случайного. Но разница тут невелика. Но есть. То есть есть участки где работают законы толпы а не вероятности.

Отлично сказано!
Это надо ещё уметь так говорить, что бы всё правильно сказать и при этом, по сути, ничего не сказать. Мишель Нотрдамский ногти кусает в раю от зависти.
Шутка, надеюсь не в обиде

ТОт что слева и справа в зависимости от т/ф можно торговать контр тренд, Я много раз наблюдал когда идет направленное движения наверх, идет хороший заработок по контр тренду. Так как мы ростем намного медленнее, чем падаем. Ну а фильтровать я пробовал анализ Фурье. Вроде получается, но умные люди сказали что в ТСлаб 2,0 будет хорошая штука под названием отсечь график от зависимости времени, тогда можно будет полностью соорудить полноценный анализ Фурье, а не как у меня местами вроде норм, но разница лабы и агента очень различны...

В поддержку данного взгляда, на поиск ответа на поставленный в теме вопрос, позволю высказать себе следующую мысль: поиск тренда или боковика, важен прежде всего, для системы либо трендовой, либо, "боковиковой". Тема "вечная", т.к. понятие тренд или боковик, очень и очень относительное. На мой взгляд, выход из этого водоворота суждений лежит в плоскости поиска торговой системы одинаково средне работающей в любом состоянии рынка. Как этого добиваться? У каждого из нас это происходит по-разному. В качестве иллюстрации того, о чём говорю, могу предложить вот такие скрины:
1. Это вариант самой простой логики для трендового алгоритма: http://gyazo.com/a134c0ffdaac068f62b768ba4b671494
http://gyazo.com/007d889625aad3e16f7d32fa0abce935
2. Этот вариант уже гораздо сложнее, содержит доп.фильтры:
http://gyazo.com/bbff1d56364b8fe9165c932a56ccff1a
Что важно здесь? См. внимательно линию эквити. Видно, что на трендовом участке простой трендовый алгоритм с отсечкой на декабрь 2014г. "берёт" профит больше второго варианта. На этом же участке "усреднённый вариант" скрипта, т.е. второй, "берёт" гораздо меньший суммарный профит. Смотрим дальше, анализируем контракт RIH5, думаю ни кто не станет спорить, что данный контракт прошёл в жутком "запиле", т.е. боковике.
1.простой вариант на RIH5: http://gyazo.com/f083a2a63fe867472e287f8dd5a9c02f
как видно на пиле трендовая система проявляет своё неизбежное свойство- серийность стопов и как результат "запил".
2. Смотрим сложный вариант на том же участке, видим другой результат, избавленный от "ахиллесовой пяты" трендовиков.
Что характерно, на момент окончания RIH5 общий доход на склейке в пять контрактов практически один и тот же.

я старался :))
как написал в одном месте один умный человек: мы делаем ставку не на тренд или контртренд. Мы делаем ставку на то что от данной точки рынок будет двигаться в предполагаемом направлении до некой точки с некоторым предполагаемым откатом и с некоторой предполагаемой скоростью. То есть тут много условий. И тут много мудрости собсна сокрыто . Простой и очевидной, но не очень видной сразу.

Интересная мысль! сегодня же поставил проверить её (мысль) на счету. Чесслово.

Задумка была не выделять боковик, а просто отсекать длительные движения против открываемой позиции... Т.е. не суть - пила не пила, вариант сева или справа - главное, чтобы вверх (вниз).

В приложении позиции с равными тейком/лоссом в 500 пунктов по простому отклонениями с 2 фильтрами и небольшой комиссией на круг - черновой вариант. Для счастья необходимо еще из оставшихся 1800 сделок лишнюю 1000 убрать и будет гуд.

Боковик очень тяжело для меня описать, проще - направление против открытой позиции......

Для простого человека - львиная часть колебаний на 1 минутке - миф. Комиссия и проскальзывание сьест очень много....
Исключительно мое мнение, конечно. Потом, возможно, с возможностями плазы и, самое главное, заточкой под меньший фрейм.

А как в этой теме разобраться чуть подробнее: что такое квантиль и все более простым языком... Википедия отвечает жестко математически. Или это нужно переходить на другой уровень? Вникать в математику?

Контр сам торгуешь?

В зависимости от рынка включаю или выключаю.

Ну в общем тут сложного мало. По осям, грубо если, отложена длина направленного движения с заданным максимальным откатом. Скорость движения не учтена. Как только откатит больше, движение завершено.
Вот по Каждой точке - имеем 2 координаты. Сама точка берется из вероятности. Какова вероятность движения такой длины на рынке. Мы можем видеть что у точки по Y цифра обычно меньше чем по Х, сие значит что в среднем, движение на совершенно случайном рынке короче чем на ртс. Но как видно, не сильно значительно. Если бы точки шли по прямой красной линии, можно было бы сворачивать торговлю :))

Стало яснее, спасибо! Ты периодически выкладывай график - вдруг точки приблизятся к абсолютно случайному рынку, а мы не в курсе...:)))

Ну что, вот и редкий гость пожаловал:) Нужно было раньше тему контр тренда поднять, чтобы тренд какой-никакой прорезался:))

АгА и всему виной Фрс, дали всем заработать

При текущей волатильности я бы не назвал это трендом, но попытка засчитана, ружья выстрелили, ждем траекторию полета пули

Я тут подумал - накидываем в этот топик предложений по контр тренду... шаманим и ФРС или еще кто-то что-нибудь заявит трендовое:)

По существу контр-трендовой темы:
каков реальный размер проскальзывания стратегии, использующей тейки лимитными заявками?
К примеру 50% сделок прибыль и закрываются лимитками, РТС 5 минут - какой размер комиссии закладывать на круг?

Рус алго в одном из своих роботов поставили 20, говорят 50 контрактов укладывают в такие параметры.
В черновике моего скрипта размер комиссии играет существенную роль.

Кто вопроса уже касался - что скажите?

У меня комис вообще стоит 3 , но у меня котртренд по большей степени относится к скальперскому , потому что по 100-200 сделок в день на 15 сек т/ф. У меня очень много модификаций по нему под разный рынок. Если ставить комис больше 5 то по любому увидишь красную эквити!!! Кстати за некоторые фильтры спасибо огромное Rezidentу!! ТРейдерское братво сильная штука, нас таких на планете Земля оооочень мало)))))))))))))

Правильно понимаю, что если поставить сплошником от начала контракта до конца - может и слить?...

А по роботу тогда вопрос - каков процент положительных сделок. Если он ближе к 80% - еще могу понять, а если около 50% - неужели сквизов нет на выходе в убыточную сторону? или лимитники везде спасают?

Больше 70 до 85 доходит(Было 88), в сильный день трендовый(не растущий) меньше от 50-65 это уже плоховато!!!

Stan, понаглею - если не секрет, стоп/тейк приблизительно одинаковые или стоп больше?
Просто в 2 словах систему рассказывали на семинаре, где стоп больше - там как раз от 70% профитных сделок и больше, в том числе за счет перекоса в стопе/тейке.

главное не число прибыльных сделок, а прибыль

Лирика!

А вот как максимально от проскальзывания избавиться - это насущная проблема при небольшой прибыли на сделку!!!...

лимитные заявки убирают проскальзывание. что еще можно сказать

Правильно сказал Родион Лимитные заявки убирают проскальзывание! Алго полностью на лимитках, тейк скользящий, стоп ставил для всех сделок, так как если ртс падает то свеча может достигать больше 1000 пунктов, а это очень большой убыток, в особенности для контртренда. А тейк от 70-300 в зависимости от расчетов. Откроюсь немного алгоритм основан на регрессии, но есть еще такие же только с разными фильтрами и в том числе с фильтром основанными на анализе Фурье.

Спасибо!

Сейчас с другой относительной проблемой столкнулся:
достаточно простой скрипт основанный на стандартной отклонении не дает симметричных результатов на лонг и шорт.
Лонговые позиции приблизительно в 3 раза меньший результат показывают при той же логике, причем даже на достаточно ровных боковых каналах. Прямо совсем по другому себя рынок ведет в разные стороны:(

Может потому что сила продавцов всегда сильнее чем покупателей:????!!!

просто от актива зависит. Если актив типо акции, то при сбросе всегда цена падает быстрее. Если какая нить валютная пара там переток происходит обычно, поэтому симметрия. Наш рубль не берем, он работает как акция. Его тупо скидывают в случае чего потому что рубль не мера стоимости а просто фантик

Родион а фьючерсы тоже падают быстрее!!!

ну они что акции, дериватив-с. Шорт он всегда шустрее лонгов был, потому как паника-с, мажинколы-с и прочие радости-с. Чтобы актив рос нужно денег донести и вложить. А прежде их где то взять. А чтобы актив падал, нужно просто нажать кнопку. Отсюда-с всё .

Фьючерс РТС в частности летает больше всех.

Вопрос не в скорости, а характере движения - получается, что вверх индекс идет сейчас без откатов (как бы). Т.е. покупка на 2 отклонении с тейком в 600-800 пунктов, менее прибыльна, чем продажа с такой же логикой.
Падаем пилой, а если растем, то больше направленным трендом, как недавно с ФРС.

У меня как-то так получилось.