АгА и всему виной Фрс, дали всем заработать

При текущей волатильности я бы не назвал это трендом, но попытка засчитана, ружья выстрелили, ждем траекторию полета пули

Я тут подумал - накидываем в этот топик предложений по контр тренду... шаманим и ФРС или еще кто-то что-нибудь заявит трендовое:)

По существу контр-трендовой темы:
каков реальный размер проскальзывания стратегии, использующей тейки лимитными заявками?
К примеру 50% сделок прибыль и закрываются лимитками, РТС 5 минут - какой размер комиссии закладывать на круг?

Рус алго в одном из своих роботов поставили 20, говорят 50 контрактов укладывают в такие параметры.
В черновике моего скрипта размер комиссии играет существенную роль.

Кто вопроса уже касался - что скажите?

У меня комис вообще стоит 3 , но у меня котртренд по большей степени относится к скальперскому , потому что по 100-200 сделок в день на 15 сек т/ф. У меня очень много модификаций по нему под разный рынок. Если ставить комис больше 5 то по любому увидишь красную эквити!!! Кстати за некоторые фильтры спасибо огромное Rezidentу!! ТРейдерское братво сильная штука, нас таких на планете Земля оооочень мало)))))))))))))

Правильно понимаю, что если поставить сплошником от начала контракта до конца - может и слить?...

А по роботу тогда вопрос - каков процент положительных сделок. Если он ближе к 80% - еще могу понять, а если около 50% - неужели сквизов нет на выходе в убыточную сторону? или лимитники везде спасают?

Больше 70 до 85 доходит(Было 88), в сильный день трендовый(не растущий) меньше от 50-65 это уже плоховато!!!

Stan, понаглею - если не секрет, стоп/тейк приблизительно одинаковые или стоп больше?
Просто в 2 словах систему рассказывали на семинаре, где стоп больше - там как раз от 70% профитных сделок и больше, в том числе за счет перекоса в стопе/тейке.

главное не число прибыльных сделок, а прибыль

Лирика!

А вот как максимально от проскальзывания избавиться - это насущная проблема при небольшой прибыли на сделку!!!...

лимитные заявки убирают проскальзывание. что еще можно сказать

Правильно сказал Родион Лимитные заявки убирают проскальзывание! Алго полностью на лимитках, тейк скользящий, стоп ставил для всех сделок, так как если ртс падает то свеча может достигать больше 1000 пунктов, а это очень большой убыток, в особенности для контртренда. А тейк от 70-300 в зависимости от расчетов. Откроюсь немного алгоритм основан на регрессии, но есть еще такие же только с разными фильтрами и в том числе с фильтром основанными на анализе Фурье.

Спасибо!

Сейчас с другой относительной проблемой столкнулся:
достаточно простой скрипт основанный на стандартной отклонении не дает симметричных результатов на лонг и шорт.
Лонговые позиции приблизительно в 3 раза меньший результат показывают при той же логике, причем даже на достаточно ровных боковых каналах. Прямо совсем по другому себя рынок ведет в разные стороны:(

Может потому что сила продавцов всегда сильнее чем покупателей:????!!!

просто от актива зависит. Если актив типо акции, то при сбросе всегда цена падает быстрее. Если какая нить валютная пара там переток происходит обычно, поэтому симметрия. Наш рубль не берем, он работает как акция. Его тупо скидывают в случае чего потому что рубль не мера стоимости а просто фантик

Родион а фьючерсы тоже падают быстрее!!!

ну они что акции, дериватив-с. Шорт он всегда шустрее лонгов был, потому как паника-с, мажинколы-с и прочие радости-с. Чтобы актив рос нужно денег донести и вложить. А прежде их где то взять. А чтобы актив падал, нужно просто нажать кнопку. Отсюда-с всё .

Фьючерс РТС в частности летает больше всех.

Вопрос не в скорости, а характере движения - получается, что вверх индекс идет сейчас без откатов (как бы). Т.е. покупка на 2 отклонении с тейком в 600-800 пунктов, менее прибыльна, чем продажа с такой же логикой.
Падаем пилой, а если растем, то больше направленным трендом, как недавно с ФРС.

У меня как-то так получилось.