Скрипт пересчитывается 1 раз в интервал и, соответственно, принимает все решения один раз за выставляемый пользователем период. Он не как человек смотрит на график ежесекундно.

Следовательно обычно позиция открывается на открытии бара.

Обойти можно 2 способами:
1) использовать очень короткие промежутки времени - секунды как пример, тогда проскальзывание будет небольшим, скорее всего:)
2) использовать блок: открытие если больше(меньше) - тогда скрипт просто выставит условную заявку типа тейк профит, по достижению цены которого будет брошена заявка по рынку. Соответственно скрипт будет каждый заданный интервал переставлять заявку и вообще думать, уместна ли она сейчас.

Если стратегия генерит сигнал на минутной таймфрейме, а исполняться должна по рынку сразу - используют так называемое сжатие. Забей в поиске форума - много раз там это описано и раскрыто.

Самое главное логику пойме - программа анализирует график один раз в заданный интервал! Остальное поймешь сам.

З.Ы. Опытные пользователи говорят, что скальпер это обычно секунды.... а секунды это обычно плаза + аренда сервера, что в свою очередь от 10-12 тыс, а то и больше. Просто для ориентира.