При оптимизации так или иначе происходит подгонка под исторические данные.
Чтобы избежать переоптимизации и понять, насколько твой скрипт реально рабочий, рекомендую тебе провести оптимизацию на половине периода, а потом запустить его на второй половине, которая не участвовала в оптимизации, и посмотреть, насколько сильно будут отличаться кривые эквити и показатели стратегии.
Что верное то верно! Это подгонка смотря что еще оптимизировать, если какие нить константы то нет это не подгонка, если какие нибудь периоды индикаторов то это сто процентов подгонка, есть статья на эту тему советую почитать, что бы стало все на свои места http://rusalgo.com/article/оптимизация-торговых-систем-tslab-1
Тут скорее вопрос мат вероятности и статистической выборки, даже приминительно к индикаторам.
Мат статистика признает достоверной выборкой приблизительно от 50 попыток(действий, сделок). + длительный период проверки, + длительный таймфрейм, который более трендовый по определению.
ОДНАКО! Статистически такие движения цены на американском рынке, какие были в 2008 году могли произойти раз в 360 лет, однако произошли уже через 50 лет (читал где-то статью). Такие болтанки на 5-минутном фрейме РТСа, как были на этой недели кажется даже в 2008 году отсутствовали...однако.......
Поэтому просто добавь здравый смысл к проверке и +50% к возможной просадки (на всякий случай). И ничего тогда не бойся:)
От души - удачной торговли!
Предыдущий топик
К началу
