При оптимизации так или иначе происходит подгонка под исторические данные.
Чтобы избежать переоптимизации и понять, насколько твой скрипт реально рабочий, рекомендую тебе провести оптимизацию на половине периода, а потом запустить его на второй половине, которая не участвовала в оптимизации, и посмотреть, насколько сильно будут отличаться кривые эквити и показатели стратегии.
Что верное то верно! Это подгонка смотря что еще оптимизировать, если какие нить константы то нет это не подгонка, если какие нибудь периоды индикаторов то это сто процентов подгонка, есть статья на эту тему советую почитать, что бы стало все на свои места http://rusalgo.com/article/оптимизация-торговых-систем-tslab-1
Предыдущий топик
К началу
