На мой взгляд было бы продуктивно использовать несколько инструментов на одном скрипте. Так на фьючерасх Газпрома с разными датами исполнения за 5 лет можно выявить лучшие значения из отпимизации. Потом их использовать при торговле. Иначе, при использовании склеенного фьючерса, из за разницы цен между контрактами возникают ценовые гэпы при переходах. Следствие искаженные данные.

Не очень ясно о чем речь. Если об оптимизации, используйте собственную склейку, все данные доступны на сайте Финама.
С помощью редактора или в АПИ можно легко организовать выходы из позиций каждое 15 или 16 числа третьего месяца.

Цена при погашения контракта и цена на следущем контракте при переходе, разные. Вследствии образуется не рыночный геп, а технический при склеивании. Пример перехода: фьючерс газ 6.14 закрытие 13.06.14 на 18-45 14339 вышел и захожу на новый газ 9.14 16.06.14 на 10-00 цена 14070. Разница 269 пунктов. При тестировании на склеиваемом графике из за этих гепов система показывает искаженные данные, в отличии если бы тестировал каждый контракт отдельно. На торгах беру не склееный график. Это могу сделать вручную, протестить каждый период отдельно. Внести в таблицу, сравнить и выбрать подходящий, но это очень долго.

Картинка гепа на EURRUR http://www.screencapture.ru/file/3F7190d9

Из за этого гепа, система показывает ложную, очень большую доходность. Если бы тестировал отдельно каждый контракт, не было бы гепа, а правдиве данные на тесте.

С помощью редактора или в АПИ можно легко организовать выходы из позиций каждое 15 или 16 числа третьего месяца.

Это можно сделать, выход в конце даты исполнения фьючерса. А как быть со входом на следующем фьчерсе. Из за ценовой разницы на склейке получается ценовой технический геп, сигналы поступают ложные. Т.к. индикаторы фиксируют большой геп и нужно время, что бы они прошли и не учитывали его. Вследствии неправильные входы-неправильная доходность. Склейка за 5 лет в сумме дает значительные погрешности. Если взять фючерсы на валютные пары, там ценовая разница очень большая. На акциях это не нужно там нет срока действия. У фьючерса же есть и поэтому считаю необходимо тестировать каждый фьючерс отдельно. Так к примеру взять 20 фьючерсов за 5 лет. Пусть программа тестирует каждый в отдельности и потом показывает какие параметры оптимизации показали максимальную доходность или показывать среднюю доходность по всем фьючерсам.

ответ тот же:
С помощью редактора или в АПИ можно легко организовать выходы из позиций каждое 15 или 16 числа третьего месяца.
Вы всё равно в реальности позицию не перенесете с фьючерса на фьючерс. И тестируйте так же. У Вас не должно быть в лаборатории позиций внутри склеек.

Но ведь сигналы входа не совподают, если взять склейку и фьючерс без склейки.

Выходы сделайте и всё будет совпадать.

Сделал. Как и говорил сигналы входа не будут совпадать. Сигналы формирует средняя HMA, в свою очередь она формируется на ценовых данных. Так как на склейке и в оригинале до 15 сентября цены разные, построятся разные средние и сигналы входа то же будут разные. Вот скрины.

склейка http://www.screencapture.ru/file/BB60cc66
оригинал http://www.screencapture.ru/file/60C574dD

Либо отдельно подгружай 3х месячные контракты, либо логику переделывай в скриптах. Тут много может быть причин такого, одна из них что финам немного кривоватые данные дает. И не стоит очень далеко смотреть в прошлое можно проверить алгоритм банально на последних 3 контрактах: 6.14,9.14,12.,14 ну и действующий, если конечно у тебя ТСлаб не демо, так как в демо сильно искажены(там игровой сервер, я уже пытался от алора 64 битный подключить)!

У меня складывается впечатление, вы не хотите решать проблему своего пользователя. Тестировать 3х месячные контракты отдельно, а потом выявлять в таблицах наилучшие значения, еще возьму в руки счеты, когда есть программа. Еще вы говорите "Тут много может быть причин", причина одна разные ценовые уровни в контрактах. Ни в одном контракте с разными сроками исполнения не совпадают ценовые значения и финам не причем. А что касается истории, чем больше исторические данные тем точнее результаты и вам как трейдеру это должно быть известно. Просто прошу улучшить программу. Можно же наверное сделать по примеру склейки. Так же заносить контракты со своими сроками и что бы время не обрезалось, когда совпадает.

Ты хочешь чуда . У всех контрактов не только газ и сбер и тому подобное разные цены, и не кто тебе их не будет подкручивать. За причину могу сказать что тебе профи ВИл подсказал как сделать и как прописать в логике, что бы робот закрывал торги в момент экпирации, и открывал или давал разрешение на вхождение в позу по новому контракту. Если ты этого не понял, то увы дело в тебе а не во всех, что все такие плохие. А хочешь каких то не понятных изменений которые в принципе не кому не нужны и не понятны. И чем больше исторические данные тем точнее значения, тут споров было на эту тему превеликое множество. Если не лень то поищете на форуме, тут вы не представляете какие темы подымались, и на все свои вопросы найдете ответы. Нужно ли много данных исторических, как в бины всю историю перевести, какие лучше торговые системы индикаторные и безиндикаторные и многое многое другое!