мне кажется что это круто, но кластеризацию волатильности вы не получили. Ее модель уже разработана и зовется GARCH. Воротить что то иное не стоит, так как не будет похоже. На крайняк волатильность неплохо описывается EWMA моделью.
Можно чтобы не говорить попусту привести график волы на полученных котирах. И посмотреть на другой реальный инструмент. Я смотрел для своих котир и видел разницу.
Так что исходный вариант где просто котировки, без попыток придумать волатильность будут самые простые и нормальные. Ну или уже зашивать в генератор GARCH.
Так же, гляньте на распределение ваших котиров, оно какое? Мне изучать вопрос сей лень, но я даю наводку . Если зашить в генератор профиль вероятности приращения тиков, будет как реальный инструмент но случайным образом. У вас не зашито, значит уже не похоже. Скорее всего близко к полученному мной, хотя не факт.
Так же я думаю что Тренд и флет генерить смысла нет.
Нужно просто сгенерить большой ряд котировок и там увидите и тренд и флет и рваный рынок и плавный рынок.