Смысл в генераторе случайных котировок, а не случайных чисел в диапазоне.
Получить случайное блуждание из генератора случаных значений проще простого.
У Вас все необходимое для этого есть. Но я все-таки сделал пример и чуть посложнее (См. вложение). В нем два генератора случайных чисел (один для тренда, другой для волатильности) и 3 константы.
Vol - исходная волатильность в пунктах,
Up - вероятность тренда вверх,
Down - вероятность тренда вниз
Вероятности задаются числом от 0 до 1, но будте осторожны, даже небольшое смещение вероятности трендовой компоненты сильно влияет на результат. Например, увеличение на 5% вероятности тренда вверх сильно задирает график.
jhgjrht, Ваши работы здесь в числе лучших. Может попробуете вникнуть в суть?
Спасибо за похвалу, но я вроде как уже вникал
теперь Вы, если хотите, конечно.
Тема обширная, можно и волатильность кластеризовать и гепы встроить и от времени дня зависимость добавить, многое можно сделать, было бы желание.
Предыдущий топик
К началу
