на почту тебе скинул

Получил, спасибо!

для общего развития не помешает каждому прочесть это


Attachments
C.rar (6 downloads)

Очень занимательно.

Для начинающих так же рекомендую! Осветляет мозги... Реально, что бы это написать в одну статью, думаю не один репортер старался...
Только нажимайте на все ссылки и вчитывайтесь во все, сэкономите года два трейдинга!

Интересная тема со сверхскоростными заявками.Уже пару лет как стал замечать что кто то выставляется отчень быстро перед заявкой и проходит раньше в рамках секунды.Только на тиковых графиках видно как это выглядит.Вот такую бы машинку посмотреть или поиметь.

К стати в тслабе менеджер метелит тоже будь здоров.Самая быстрая однако из которых я пользовался прога по скорости выставления вручную.

Pivot достойно отмечен.Только если я правильно понял сила его как раз таки в оптимизации.Там другие программы используются.Я как то вертел одну и бросил почти сразу замороченная показалась.Так что надо здесь его внедрять.

ещё можно догнаться посмотреть видео Верникова
Роботы и роботы 2 там несколько частей , есть забавные моменты но есть кое что и интересное
http://video.mail.ru/list/star_trek/20/

Владимир, прикольно, спасибо!
Но хотел еще высказаться! Мало того что мы тут общаемся, мало того, что мы изучаем принципы, которые другие люди создают, а мы их изучаем.
Мы с Вами и есть те создатели! Чем больше людей торгует по одному скрипту, тем больше у Вас прибыль, понимаете? Мы с Вами и есть создатели рынка! И чем нас больше, думающих в одном напрвлении, тем рынок и сильнее в нашу сторону .... Можно долго изучать математику, структуры замысловатых систем управления портфелем, управления риском, да мало ли чего управления, но если взять 5000 человек с депозитом больше ляма, то эта толпа способна управлять в определенные моменты любыми известными котировками известных рынков...На этом и построен и до сих пор превосходно работает графический анализ...

)) опять же для общего развития, рекомендую очень хорошую книжку
в которой есть доля правды о тех кто двигает рынки.
Хеджер вышел из тумана
http://exfile.ru/110615

Ну наконец то прозрение пришло.
Я писал об этом некоторое время назад.

Что-то ссылка неактивная н форуме, не получается скачать. Можете еще раз выложить?

если про хеджеров проверил всё активно
если про C.rar то ищите на предыдущей странице

Спасибо!

Вернулся мой HP из ремонта, потому выкладываю обновленный файл с оптимальным f . Добавлено число Z из книги Винса.

Вот так лучше. Оцените
_____________________________________
_____________________________________

Так, где-то ошибка, Z за пределы иногда вылетает...
Сейчас еще помучаю.

______________________________________
_______________________________________

Не проверил еще раз, все сделал по книге.





Переделал

Пришла в голову идея, что включение выключение любого скрипта или портфеля, не только безпараметрического, нужно делать не по доходности и не по его отношению к рынку в целом, а можно использовать системы расчета рисков, которая будет определять возможные точки входа намного точнее нежели еквити. Одна из таких достойных систем VaR/

http://www.citforum.ru/consulting/articles/ofsa/ofsa_3.shtml

Существует готовое решение OFSA - Oracle Financial Services Applications
FDM - модуль OFSA Financial Data Manager, "Управление финансовыми данными"
RM - модуль OFSA Risk Manager, "Управление рисками"

Выложи исходник плиз! Разбираюсь ту с Шарп, сейчас мне чем больше примеров тем лучше...

На здоровье!

Уважаемый 777 !
Вопрос не совсем по теме, но вы как автор и Pivot,a и точки входа)))....?
Запустил и Pivot и точку входа на ММВБ (Сбер и МТС 120 мин), однако в Лабе все сделки показывает, а в реале ( вкладка портфель кнп. Ск.))- при ее нажатии выходит реальный график работы скрипта - график отрисовывает, а сделок - нет ((...хотя во вкладке "управление" показывает и рубли и (!!)- сделки. которые должно быть на вышеуказанных скриптах.Помогите разобраться...