На смартлабе опубликована статья http://smart-lab.ru/blog/234663.php где автор делает предположение и настаивает на невозможности прогнозировании цены и убеждает торговать исходя из аксиомы, что поток цены непредсказуем.

Лично я полностью согласен с автором (знаю, что многие прямо противоположного мнения).
В дополнение к посту есть и прога случайных котировок.

Очень хотелось бы иметь такой генератор случайных котировок под ТСЛаб.

Есть программисты которым интересно и способные сделать (перевести) такой генератор под ТСЛаб???

Ну или может разработчики озадачатся?

По моему предположению это должно быть в виде блока (кубика) "источник данных" (случайных данных)

Пы.Сы. платные услуги просьба оставить для других случаев.

Как давно это было....

Спасибо.
Вопрос, совпадают ли возможные результаты с примером на смарте?

Поставил, посмотрел, на котировки совсем не похоже (скорее "белый шум", чем что то ещё). В таком виде для тестов не пригодно

Как бы сделать результаты, как приведённые в статье?

Смысл в генераторе случайных котировок, а не случайных чисел в диапазоне.

В топике на смарте имеется некий файл https://cloud.mail.ru/public/6f230fc3fef6/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0.xlsx в экселе, генерирующий то, что хотелось бы увидеть в ТСЛаб

jhgjrht, Ваши работы здесь в числе лучших. Может попробуете вникнуть в суть?

Вот не читаете мои статьи :)). А там уже было все выложено на эту тему. Случайные котиры на 10 лет. При этом метод генерации похож на метод товарища со смартлаба, только вот я генерировал тики и потом из них свечи.
Вот статья
http://rusalgo.com/article/%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC-tslab-1

а вот файло
https://drive.google.com/uc?id=0B8QbUp0A9nUWRGVYUUtQTm8wc2M&export=download

Сразу скажу что эти котировки очень случайны, но они не похожи на реальные котировки. Их непохожесть заключается в том что нет кластеризации волатильности. Так же, приращения реальных тиков имеют определенное распределение, где вероятность движения на 1 тик, не равна движению на 2 тика, а в случайных котирах этого нет. Почему? Ну лень было накладывать профиль вероятностный. В общем эти котировки достаточно приблизительны. И если человек в экселе чето ваяет, то случайность его котировок еще более приблизительна, потому что там ГСЧ просто паршивый.

И да, на этих котирах не работают всякие скользящие :))

добавлю. по поводу предсказуемости или нет. случайность рынка растет с годами. Чем дальше тем профиль рынка более близок к профилю моих случайных котировок. Хотя бывают периодически отходы в сторону меньшей случайности.

Спасибо, очень интересно.
Как раз и хотелось опробовать случайные котировки для стрессового тестирования.

Получить случайное блуждание из генератора случаных значений проще простого.
У Вас все необходимое для этого есть. Но я все-таки сделал пример и чуть посложнее (См. вложение). В нем два генератора случайных чисел (один для тренда, другой для волатильности) и 3 константы.
Vol - исходная волатильность в пунктах,
Up - вероятность тренда вверх,
Down - вероятность тренда вниз
Вероятности задаются числом от 0 до 1, но будте осторожны, даже небольшое смещение вероятности трендовой компоненты сильно влияет на результат. Например, увеличение на 5% вероятности тренда вверх сильно задирает график.


Спасибо за похвалу, но я вроде как уже вникал теперь Вы, если хотите, конечно.

Тема обширная, можно и волатильность кластеризовать и гепы встроить и от времени дня зависимость добавить, многое можно сделать, было бы желание.

Премного благодарен. Изучу.

Вот еще пример, почти такой же как предыдущий, но волатильность в нем меняется плавно, а вероятности в константах задаются в процентах от 0 до 100.
Поясню, наверняка ведь непонятно. Генерируемые случайные числа равномерно распределены по диапазону от 0.0 до 1.0. В формуле я их умножаю на 100 и сравниваю с вероятностью. Задав, например, вероятности как 30 и 30 (для тренда вниз и вверх соответственно), я задал два (вместе с остатком - три) диапазона от 0 до 30 и от 30 до 60 (30 + 30). Также остался диапазон значений от 60 до 100 - это типа флет. А дальше, в зависимости от того в какой диапазон попадает новое случайное значение, я, либо прибавляю или вычитаю волатильность к предыдущему значению, либо оставляю как есть.
Поэкспериментировав со значениями вероятностей, можно получать разные, порой вполне реалистичные графики цены.

мне кажется что это круто, но кластеризацию волатильности вы не получили. Ее модель уже разработана и зовется GARCH. Воротить что то иное не стоит, так как не будет похоже. На крайняк волатильность неплохо описывается EWMA моделью.
Можно чтобы не говорить попусту привести график волы на полученных котирах. И посмотреть на другой реальный инструмент. Я смотрел для своих котир и видел разницу.
Так что исходный вариант где просто котировки, без попыток придумать волатильность будут самые простые и нормальные. Ну или уже зашивать в генератор GARCH.
Так же, гляньте на распределение ваших котиров, оно какое? Мне изучать вопрос сей лень, но я даю наводку . Если зашить в генератор профиль вероятности приращения тиков, будет как реальный инструмент но случайным образом. У вас не зашито, значит уже не похоже. Скорее всего близко к полученному мной, хотя не факт.
Так же я думаю что Тренд и флет генерить смысла нет.
Нужно просто сгенерить большой ряд котировок и там увидите и тренд и флет и рваный рынок и плавный рынок.

форфард скрипта на случайных котировках от rav81....
ну это так...грубая прикидка..

маловасто сделочек

хорошо что вообще есть