По поводу склейки фьючерсов на исторических данных.
Фьючерсы почему то склеиваются ни в день экспирации а за неделю до нее. Получается система тестируются на историческом графике целую неделю на новом еще мертвом фьюче, когда цена хаотично двигается боком, без объемов, вверх вниз на пару тысяч пунктов.

Если возьмем две абсолютно одинаковые системы и будем одной торговать на реале а другой эти дни тестировать на исторических данных, у них получатся разные сделки в один и тот же период. Ибо одна будет торговать старый фьюч на реале а другая на истории в этот период уже новый.

Эта ошибка которая приводит к абсолютно неверным параметрам в подсчете статистики.

это известный факт.
бороться с ним можно (если нужно) 2я способами:
1 чтоб не клеить ручками нужно всёже накачать чисто по 3 месяца фючерсы и подключать их хронологически в настройках скрипта
2 просто запрещать торговлю за какойто период до экспирации.

а тслаб то здесь каким местом? Ошибки у финама

да не ошибка это вовсе. это надо учитывать при тестировании и все.

+
Да и неделя немного измененного графика не должна давать сильного искажения результата