это известный факт.
бороться с ним можно (если нужно) 2я способами:
1 чтоб не клеить ручками нужно всёже накачать чисто по 3 месяца фючерсы и подключать их хронологически в настройках скрипта
2 просто запрещать торговлю за какойто период до экспирации.