Вот результаты "скрещенного алгоритма-мутанта"
Пояснения к графику: до августа 2006 торговался один фьюч ГП, с августа по конец 2007 - ГП + РТС. С начала 2008 - ГП+РТС+СБ. Почему так? А нет у меня за те периоды данных;)
Вся торговля по одному контракту.
Да, еще один момент - входы в позиции делаются только днем. Вся торговля только в основную сессию, без вечерки.

Есть еще мысль организовать алгоритмам внутреннюю конкуренцию за деньги, но вот зараза - каждый источник видит свою "копию" портфеля. Мож кто знает в чем проблема?
Вывел по каждому источнику на графики СвободныеДеньги и ОценкаПортфеля - так на каждом графике свои линии рисуются от начала и до самого окончания работы скрипта.