Это можно сделать, выход в конце даты исполнения фьючерса. А как быть со входом на следующем фьчерсе. Из за ценовой разницы на склейке получается ценовой технический геп, сигналы поступают ложные. Т.к. индикаторы фиксируют большой геп и нужно время, что бы они прошли и не учитывали его. Вследствии неправильные входы-неправильная доходность. Склейка за 5 лет в сумме дает значительные погрешности. Если взять фючерсы на валютные пары, там ценовая разница очень большая. На акциях это не нужно там нет срока действия. У фьючерса же есть и поэтому считаю необходимо тестировать каждый фьючерс отдельно. Так к примеру взять 20 фьючерсов за 5 лет. Пусть программа тестирует каждый в отдельности и потом показывает какие параметры оптимизации показали максимальную доходность или показывать среднюю доходность по всем фьючерсам.