Интересное мнение, а если это алгоритм скальперский??????сделка от 60-150 пунктов??????????

Я думаю многие, здесь присутствующие, могут с 2009 года сделать лучше на обычных ема!! Так сделайте, покажите.

от лимиток придется отказаться, только рыночные заявки, т.к. именно на профитных сделках лимитки и не сработают по закону подлости звучит логично, я проверю это. Насчет 29 % процентов прибыльных, меня лично ничего не смущает как и не смущало бы и 10 %, т.к. этом показатель никогда не смотрят отдельно.

На мой взгляд, если Вы хотите проверить устойчивость скрипта, в том числе и на выживаемость в реальных торгах, то нужно ставить комиссию 100 п. и не меньше!!! К этому сейчас и стремлюсь

Интересное мнение, а если это алгоритм скальперский??????сделка от 60-150 пунктов?????????? к сожалению не понял вопроса

Почитай ветки форума, умные люди писали много про это, если трендовый алгоритм(а у тебя он) то от 40% прибыльнвх сделок, потому что на реале у тебя будет заходить после утреннего гэпа, а в лабе на утренним гэпе в самом начале, и выход так же!!!! Ты же уверен в алгоритме так запускай на реал

Вопрос был ZDA задан!!

20 минут до и после закрытия и 10 минут до и после клиринга игнорируются, на показатели это не влияло, но на проскальзывание на гэпах должно повлиять

как раз все это влияет http://smart-lab.ru/blog/199373.php прочитай, талантливый человек писал

Про картинки, очень малая выборка, имхо можно просто сравнить с удачным днем. За ссылку спасибо

вчерашнюю не скинул, писал выше почему

Я довольствуюсь комиссией в 15 пунктов для РТСа. Вполне приемлемо. И на мой взгляд, размер комиссии на "выживаемость" скрипта не может влиять (комисы влияют прежде всего на доход), т.к. влияет на это, лишь идея заложенная в логику алгоритма, либо она "живучая", либо "мало живучая".

не понимаю почему столько споров по вполне прогнозируемой величине, почти линейно зависящей от к-ва сделок.
Если у вас 1 сделка в сессию ~ 5 пп
10 ~ 25 пп
100 ~ 60 пп
больше - имхо явный перебор..

Эту цифру 100 поставить в кубике "абсолютная комиссия"? Уходит в фантастический минус. 25 у меня потолок.
Я не знаю как оно работает. Типа в каждой сделке как бы вычитает 50, если указать 25 (вход хуже на 25 и выход). У меня стопы 50.
Если поставить стоп 100, то результат при комиссии улучшается в 10 раз.
Я ведь собрался со следующей недели выводить на Сбере по 20 лотов. Тогда что получается? Надо выводить сначала по 5 и потом, сравнивать с торговлей без выхода на реал на тех же данных, и только потом наращивать? Или что?
Все таки я расчитывал сидеть уже больше на пляже с коктейлем пока, оно само деньги генерит. Облом?

100 п. абсолютной комиссии, если после этого Ваш скрипт не сольет, считайте что на реале результат будет лучше, на длительном промежутке времени. Если ставить комиссию 10-20 п., многие стратегии покажутся очень неплохими дающие по 100% годовых, а то и больше, но ждите нежданчиков в реальной торговле. А это точно будет.
Конечно многое зависит от количества сделок, лично у меня не больше 15 в месяц. Доходность более 30 % годовых.
Скальперские скрипты нужно постоянно переоптимизировать иначе будет слив.
Прибыльно торгуют только трендовые системы. Но для стабильности нужна диверсификация систем и тикеров, со снятием и заменой систем достигших максимально допустимых убытков.
Это лично мое мнение, но проверенное на практике!!!

Сольет у меня. Если подставить стопы 1000, то потери минимизируются в 20 раз. Это трендовый. Внутридневной и время торговли удалено от утренних ГЕПов с 11 часов.
На 5 минутках в день в среднем 2-3 сделки.
Флэтовый не проверял - часовик, вообще раз в неделю на тестах.
Но теперь думаю уменьшить число входов и постепенно наращивать. Нежданчики могут быть и в виде большого числа ложных сигналов, т.е. и без проскальзывания. Потому, конечно, ожидания не веселые и так были. Возможно, еще есть подводные камни, про которые не в курсах.

Представь интрадей, который в общем одним конем по РТС делает 300 сделок, с профитом который у тебя отражается в таблице, как п/у, 3500, а по твоей логике 300*60(твоя комиссия когда 100 сделок 60 пунктов)=18000. ТО есть при постройке любого скальперского(интрадейного) алгоритма на лимитках просто будет слив . Как то не укладывается в голове твоя логика насчет комиссии. Я могу согласится на больших т/ф(от 5мин), где бывает срабатывает проскальзывание и открытие, закрытие по рынку, там надо 15-25 ставить.

Добавил новые алгоритмы, отсеял часть ранних.

Получилась комбинация трендовых алгоритмов. В основе несколько идей, VSA, genesis matrix, модифицированный Dual thrust, мод. боллинджер, торговля от уровней, моментум множественных таймфреймов. Избегаются открытие/закрытие в первые и последние 15 минут сессии. Везде стоит 1 лот. Вход-выход по рынку на открытии свечи. Делалось под Фьюч. РТС, тф 5 мин, удивило что без каких-либо изменений показывает неплохой результат и на Сбере (так обычно и бывает ?). Показывает прибыль при 100+ п. на круг (50+ в блоке абс. комиссия).

Ссылка на видео, где я меняю инструменты и комиссию на данной группе алгоритмов. (если не скачивать, то будет очень размыто)

https://yadi.sk/i/C-DOS21de9eMf (13 мб)

а эт нормально ждать полгода чтоб отыграть просадку? (доходность 39 проц в год / просадка 18 проц) ...

Для него нормально раз продает просадка в 18 процентов))))0

Как ты не поймешь, многие уже ушли от проверки своих алго на таком промежутке времени. Сам лично проверял банальный алгоритм по пересечению Ема будет давать такие результаты, уж тем более за 8 лет. Тем более учти тот факт по твоим результатам у тебя сделка раз в 3дня, значит у тебя есть такие моменты , когда сделка попадет на экспирацию, и в большинстве случаев это приводит к нереальным прибылям в одной сделке(потому что цены отличаются одного котракта от другого , бывает даже на 10 тыс пунктов)!!!!!!!! А на самом деле ее просто не будет!!!!))))0

Stan. Зачем же столько восклицательных знаков, я понял вашу позицию еще с 1 поста, если бы я был с ней согласен, то мне следовало бы удалить свой аккаунт, никогда не тестировать на истории и вообще не пытаться ничего делать, т.к. все тлен и я слишком глуп. (и кстати, почему сделка раз в 3 дня, откуда цифры берете ? 11к+ на фьючеРТС и 14 к+ на фчьюче сбера, что является довольно большой выборкой)

Finamist, вы серьезно спрашиваете про доходность ? Ну т.е. вы готовы сидеть годы с 1 лотом без реинвестирования ? Это же просто моделирование, так сказать приведение к общему знаменателю, без реинвестирования и указания начального депозита. В первый год, допустим вы делаете 300 к пунктов, в соотношении к средствам, к примеру это дает 150 % прибыли (чисто пример), но через 5 лет те же 300 к пунктов дадут прирост в % меньший разумеется, с учетом накопленного, если вы продолжите торговать все тот же 1 лот. И соотносить цифры нужно в течение 1-го периода в данном случае.