Доброго дня.

Предлагаю ознакомиться с моими наработками. Во вложении скрины алгоритмов. Подход комбинированный (индикаторы, объемно-свечной анализ). Скрины все с 1 лотом (но лучше сбалансировать по весу вхождения стратегии), инструмент фьючерс РТС. Период 2009-2015.

В ТСЛаб я относительный новичек, да и на росс. бирже, пока занимаюсь только теорией. Пришел с форекс, хотя и в целом в плюсе, считаю российский рынок более интересным на данный момент. В стратегиях косвенно применял наработки форекса,такие моментум множественных таймфреймов, моментум времени. Не все удалось реализовать, как приемы так и идеи, но делаю отсчечку на момент времени с текущими знаниями ТСЛАБ.

P.S. связаться со мной можно через личку или по lance@ya.ru, зовут меня Петр.
Теоретически можно пересечься в МСК.

Если будут потенциальные покупатели то в течении недели приведу визуально все в порядок и напишу инструкцию. Пока не могу заставить себя сделать это, больше занимаюсь новыми идеями:)

По времени торговли нет никаких ограничений, какие-то нелогические подгонки не использовались, нет жесткой зависимости прибыльности от параметров, абсолютное большинство параметров можно изменять на близкие значения(скажем на 20-30%) показатели изменятся не сильно. Ну и в целом желательно оптимизировать на последний год, есть параметры зависящие от некоторого критического объема, в разные года он разный. Плато на графике в некоторые периоды на некоторых алгоритамх чисто логическое, когда открытие определенного типа сделки противоречит моему видению направления основного тренда за несколько дней-недель.

Мое мнение, все выкинуть кроме групп 3 и 4, рассказать про группу 3 и 4 и объединить их вместе.

Спасибо за мнение! Я наверное так и сделаю, разделю на 2-3 набора (а-ля консервативный, агрессивный) плюс прикреплю новые идеи по мере реализации.

Я тут понял свой недочет, алгоритмы в текущем виде выдерживают комиссию до 25-40 пунктов на лот.

Отсюда вопросы:
1) Проскальзываение может быть как положительным так и отрицательным ?
2) Если я все переделаю под лимитки (сейчас вход на открытии свечи по рынку и в 90-95 % сигналов входа тень свечи отпускается ниже/выше открытия в направлении противоположном планируемому открытию, что косвенно говорит об исполнении лимитки)повлияет ли это на снижение проскальзывания ? (повторюсь я пока чисто теоретик).

И да, алгоритмы не заглядывают в будущее и индикаторы типа зигзаг, фракталы не применяются.

1. Чаще отрицательное, чем больше средняя сделка тем лучше, фактически это основной показатель прочности
2. Да, но не факт что в реале будет работать так же как на истории

И снова спасибо! Переделываю под лимитки; попытаюсь выжать нормальный профит-фактор и коэффициент выигрыша без существенного ухудшения прочих параметров. 1 группу уже оптимизировал, не факт конечно что все остальные получится улучшить одной только оптимизацией, увидим.

Таких граалей у меня сотни!!!! Оптимизация(подгонка) не является выход из ситуации!!! Если Вы захотели просто содрать денег с кого либо, то вам надо было не сюда писать......

ну чтож так! новичка и сразу лицом об асфальт... не хорошо...

Stan, вы не видели мой алгоритм и то как делал оптимизацию, если бы вы прочитали 2 пост, то поняли о чем речь. Под оптимизацией я имел ввиду сохранение основного условия входа. Далее были фильтры из предположений что нужно для того чтобы получить такой профит фактор и коэфф. выигрыша. Применил наработки по подтверждению волатильности, способной дать такой профит, фильтр по направлению по более старшему таймфрейму, и параметр объема. У меня нет таких параметров, которые изменил немного и совсем другой результат. Но и оптимизация в том виде в котором вы пишите тоже нужна. Для текущего года. Какие объемы чаще меняют тренд или начинают коррекцию? Какие пропорции времени на восстановлении от коррекции. Поколения трейдеров и МТС меняются, ситуация в стране меняется, количество инвесторов снижается. Можно даже учитывать индекс страны и прогноз ВВП, почему нет если делать это обдуманно ))) В скринах это не делалось.

Так вот, к чему я. А к тому что занимался я не подгонкой. Вот скрин этого же алгоритма к примеру на НАСДАК без каких либо изменений параметров, благо в нем все параметры относительные, кроме объема, ряд параметров конечно нужно оптимизировать под сам инструмент. Могу даже вечером видео записать с переключением инструментов )

Извниняюсь. Но uuzzeerr вы же прекрасно поняли о чем это я

balancer, а не торгануть ли Вам в реале дабы посрамить энтих скептиков раз и навсегда..

Торгану обязательно:) Когда закончу "портфель" алгоритмов и буду уверен в работе каждого блока Пока приходится изучать большие объемы сообщений на форуме, т.к. очень много нюансов в работе на реале, изучаю тикеты, ошибки... т.к. нет нормальной документации к сожалению. А за критику спасибо, продолжайте Пока беру паузу на недельку на адаптацию существующего под лимитки и порядочное проскальзывание

Как то интересно выходит, ты сам не уверен в том что продаешь??? Так получается::???

Выслушал критику, понял что уже не уверен в скриптах ввиду отсутствия опыта в реале, жизнь она такая, ожидание-реальность ) Буду адаптировать под жесткие условия реала. Прошу прощения если задел чьи-то чувства и что потратил тему форума, обещаю что она будет использована по назначению

нормуль,
"реал вдохнет в тебя реальность"(с)

+
и разобьет пару мечтаний
на то он и реал, зато как потом то интересно становится

Посмотрел только третью группу, замечания:
- Прибыльных сделок всего 29% => Вы не можете пропустить ни одну сделку => от лимиток придется отказаться, только рыночные заявки, т.к. именно на профитных сделках лимитки и не сработают по закону подлости;

- для рыночных заявок средний ПУ = 138 пунктов - очень мало. Берете проскальзывание 50 пунктов на вход, 50 на выход и остается 38 пунктов прибыли;

- ну и торговать стратегию с 71% убыточных сделок очень некомфортно, это только люди раньшего времени умели :-).

Groshev все поняли что это просто красивые картинки (зеленые холмы). Я думаю многие, здесь присутствующие, могут с 2009 года сделать лучше на обычных ема!! Хотел выложить показатели агента за вчерашний день по ртс, принтскрин нажал и перезагрузил комп)))))))))))))

На мой взгляд, если Вы хотите проверить устойчивость скрипта, в том числе и на выживаемость в реальных торгах, то нужно ставить комиссию 100 п. и не меньше!!!