День добрый.
Имеется алгоритм, цена вопроса 59999 рублей.
Сделки открываются и закрываются внутри дня,утренние гэпы не страшны, хотя он, в моем понимании, не совсем интрадейный. В основе лежит простецкий паттерн, а внутри дня идет просто отработка того стат преимущества которое он дает.
Тесты представлены с абсолютной комиссией 100п на круг.
Есть 2 варианта, с закрытием в конце сессии или по стопу(1_1,1_2), и с оставлением позиции на вечерку + поджатием трейлингом(2_1,2_2).
Трейлинг в условиях низкой волатильности ведет себя не лучшим образом, взамен на хорошей волатильности позволяет заработать чуточку больше и в моменты экстремальной волатильности с ним по легче себя чувствуешь.