#67897 - Mon Jan 26 2015 09:36 PM
Алгоритм на продажу.
|
member
Registered: Fri Dec 24 2010
Записи: 137
|
День добрый. Имеется алгоритм, цена вопроса 59999 рублей. Сделки открываются и закрываются внутри дня,утренние гэпы не страшны, хотя он, в моем понимании, не совсем интрадейный. В основе лежит простецкий паттерн, а внутри дня идет просто отработка того стат преимущества которое он дает. Тесты представлены с абсолютной комиссией 100п на круг. Есть 2 варианта, с закрытием в конце сессии или по стопу(1_1,1_2), и с оставлением позиции на вечерку + поджатием трейлингом(2_1,2_2). Трейлинг в условиях низкой волатильности ведет себя не лучшим образом, взамен на хорошей волатильности позволяет заработать чуточку больше и в моменты экстремальной волатильности с ним по легче себя чувствуешь.
Attachments
1_1.jpg (1002 downloads)1_2.jpg (802 downloads)2_1.jpg (642 downloads)2_2.jpg (647 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#67899 - Mon Jan 26 2015 09:54 PM
Re: Алгоритм на продажу.
[Re: icc]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
|
Извините за офф. Но Вы предлагаете скрипт с 20% годовых за 60000рубл. Как бы в банках этот процент сейчас бесплатен ... Извините еще раз ..
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика» Дизраэли.
|
Наверх
|
|
|
|
#67901 - Mon Jan 26 2015 11:44 PM
Re: Алгоритм на продажу.
[Re: 777]
|
addict
Registered: Tue Apr 01 2014
Записи: 500
|
Извините за офф. Но Вы предлагаете скрипт с 20% годовых за 60000рубл. Как бы в банках этот процент сейчас бесплатен ... Извините еще раз .. +1. Пост по сути вопроса... Может есть что ближе хотя бы к 50%, риск/доходность 1 к 3.
_________________________
trufanov_i@rambler.ru
|
Наверх
|
|
|
|
#67905 - Tue Jan 27 2015 05:05 AM
Re: Алгоритм на продажу.
[Re: Igor_T]
|
Pooh-Bah
Registered: Sat Jan 09 2010
Записи: 2054
|
Извините за офф. Но Вы предлагаете скрипт с 20% годовых за 60000рубл. Как бы в банках этот процент сейчас бесплатен ... Извините еще раз .. +1. Пост по сути вопроса... Может есть что ближе хотя бы к 50%, риск/доходность 1 к 3. Думаю автор считает так, 8 063 пункта просадка пиковая в пунктах, с учетом того, что это тест, округлим до 10 000 пунктов, это 1 000 шагов цены, шаг цены =10 пунктов, стоимость шага цены зависит от курса доллара, к примеру сегодня она 13,1, т.е. 1 000*13,1=13 100, это в рублях. Раньше была 7, т.е. 1 000*7=7 000 рублей просадка на 1 контракт. К примеру нам нужна посадка не более 30%, в первом варианте 30 000/13 100 =2,29 контракта, округлим до 2-х, второй 30 000/7 000=2,28, округлим до 4-х, дальше все цифры умножаем на объем и получим результаты
_________________________
Помогу с реализацией вашей идеи, оценкой системы. Консультации frendwork@rambler.ru
|
Наверх
|
|
|
|
#67906 - Tue Jan 27 2015 05:39 AM
Re: Алгоритм на продажу.
[Re: balancer]
|
member
Registered: Fri Dec 24 2010
Записи: 137
|
Тут стоит иметь ввиду, что начальный депозит не указан, количество лотов неизменно, соответственно это моделирование для анализа динамики на фиксированном лоте без реинвестирования(я прав?). А сколько это потенциально % годовых, это уже зависит от конкретного депозита, ММ итп. Вы абсолютно правы.
|
Наверх
|
|
|
|
#67907 - Tue Jan 27 2015 06:29 AM
Re: Алгоритм на продажу.
[Re: 777]
|
member
Registered: Fri Dec 24 2010
Записи: 137
|
Извините за офф. Но Вы предлагаете скрипт с 20% годовых за 60000рубл. Как бы в банках этот процент сейчас бесплатен ... Извините еще раз .. Вы не правы, вот к примеру статистика за последний год, у нас получилось 34 убыточных сделки и 34 прибыльных средняя прибыль к убытку 1 к 2, теперь представьте что у вас 100000рублей и вы в каждой сделке рискуете фиксированной суммой в 2000 рублей, получится что все убытки у нас составят 68 тысяч, а все прибыли составят 136 тысяч , что даст итоговую прибыль в 68 тысяч рублей, а это гораздо больше 20% годовых. А вообще оптимальным будет рассчитывать риск в процентах от депозита исходя из ваших запросов.
Attachments
2014.jpg (569 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#67911 - Tue Jan 27 2015 07:02 AM
Re: Алгоритм на продажу.
[Re: icc]
|
member
Registered: Fri Dec 24 2010
Записи: 137
|
В системе 3 параметра, дельта границы паттерна, стоп в долях предшествующей волатильности, и рабочее время которое оптимизировать не вижу необходимым, так как давно всем ясно, что если торгуешь внутри дня и рассчитываешь на большое внутридневное движение то входить стоит в первой половине сессии.
А между тем сбер, не меняя параметров, абсолютная комиссия 6 руб на круг:
Attachments
sber_1.jpg (628 downloads)sber_2.jpg (541 downloads)
Отредактировано icc (Tue Jan 27 2015 07:10 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#67940 - Wed Jan 28 2015 11:25 AM
Re: Алгоритм на продажу.
[Re: icc]
|
newbie
Registered: Wed Oct 29 2014
Записи: 39
|
Автор, картинки красивые, а ты выложи гистограмму распределения результатов оптимизации, сразу будет понятно, что это за алгоритм
|
Наверх
|
|
|
|
#67951 - Wed Jan 28 2015 08:30 PM
Re: Алгоритм на продажу.
[Re: Sergio87]
|
member
Registered: Fri Dec 24 2010
Записи: 137
|
Автор, картинки красивые, а ты выложи гистограмму распределения результатов оптимизации, сразу будет понятно, что это за алгоритм Для этого понадобится велс-лаб. 1параметр - дельта границы патерна. 2параметр - стоп. 3параметр - время(до какого времени может быть открыта позиция). Границы параметров достаточно широкие. Как видим размер стопа не сильно влияет на результат, только его уменьшение, а следовательно сокращение жизненного пространства для позиции ведет к сокращению прибыли. Сильное сокращение дельты ведет к увеличению количества сделок, уменьшению средней прибыли и раскачиванию дисперсии что приводит к повышенным просадкам. Сильное увеличение, наоборот к сокращению количества сделок, сокращению просадок, повышению профитфактора и средней прибыли на сделку, но так же и к сокращению общей прибыльности. Про время я уже высказывал свое мнение, в системах которые пытаются поймать большое внутридневное движение входить нужно до обеда, что и демонстрируют тесты. Увеличение временного окна на росте прибыли особо не сказывается, а вот дисперсию раскачивает и как следствие немного возрастает значение максимальной просадки. Ну а в целом все тесты в плюсе.
Attachments
1парам.jpg (778 downloads)2парам.jpg (689 downloads)3парам.jpg (431 downloads)разброс прибыли и убытка.jpg (731 downloads)1и2парам.jpg (409 downloads)1и3порфит.jpg (516 downloads)1и3ПФ.jpg (453 downloads)1и3РФ.jpg (438 downloads)1и3ДД.jpg (561 downloads)
Отредактировано icc (Wed Jan 28 2015 08:32 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#67954 - Wed Jan 28 2015 08:38 PM
Re: Алгоритм на продажу.
[Re: icc]
|
member
Registered: Fri Dec 24 2010
Записи: 137
|
А тем временем газпром:
Другие эмитенты выкладываю для того чтобы показать то, что у системы есть некоторый запас прочности от смены состава участников торгов в инструменте.
Attachments
gaz_1.jpg (501 downloads)gaz_2.jpg (420 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#67955 - Wed Jan 28 2015 09:10 PM
Re: Алгоритм на продажу.
[Re: icc]
|
old hand
Registered: Wed Oct 12 2011
Записи: 742
Loc: Россия
|
Интересно, а разработчики ТСЛаба когда осилят такой инструментарий для анализа систем? Тогда им и "загордиться" можно будет. Амеры уже лет 10-15 назад такое смогли. А наши всё 1.3. мучают, печально.
Отредактировано Rezident (Wed Jan 28 2015 09:13 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#67960 - Thu Jan 29 2015 07:17 AM
Re: Алгоритм на продажу.
[Re: balancer]
|
member
Registered: Fri Dec 24 2010
Записи: 137
|
icc, а вы аглоритм переводили в эту программу " велс-лаб" чтобы гистограмму получить ? Если нет, подскажите способ или просто наводку куда копать чтобы получить гистограмму потимизации ? Я пока вижу только вариант с экселем. Я изначально все делаю в велслабе, а потом, когда уже все допилено, переписываю под тслаб. С велсом дружу давно и мне в нем привычнее все делать.
|
Наверх
|
|
|
|
#67962 - Thu Jan 29 2015 09:49 AM
Re: Алгоритм на продажу.
[Re: ra81]
|
member
Registered: Fri Dec 24 2010
Записи: 137
|
и у вас не возникло ощущение что параметры 2 и 3 тут вообще лишние? Ну как вам сказать? Начальный стоп же должен быть какой-то, а значит его можно оптимизировать, его размер влияет напрямую на максимальный риск в сделке. В общем нужно же от чего то отталкиваться. А во вторых негативное влияние слишком больших стопов смягчается тем, что позицию подхватывает трейлинг. Тоже самое и про время. Есть же наилучший интервал для заключения сделок, а значит можно его найти и оптимизировать. Другое дело, что понятно, что этот оптимальный интервал уже давно всем известен и всеми используется.
|
Наверх
|
|
|
|
#67965 - Thu Jan 29 2015 10:31 AM
Re: Алгоритм на продажу.
[Re: icc]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
|
ну по гистограммам и диаграммам видно что 2 и 3 параметр имеют слишком низкое влияние на прибыль. Зачем засорять систему ими? Сделать фикс и все. Останется 1 параметр и это очень удобно . Ну ладно пусть будет 2. Их еще можно удобно визуализировать.
_________________________
__
|
Наверх
|
|
|
|
#67966 - Thu Jan 29 2015 10:39 AM
Re: Алгоритм на продажу.
[Re: ra81]
|
member
Registered: Fri Dec 24 2010
Записи: 137
|
ну по гистограммам и диаграммам видно что 2 и 3 параметр имеют слишком низкое влияние на прибыль. Зачем засорять систему ими? Сделать фикс и все. Останется 1 параметр и это очень удобно . Ну ладно пусть будет 2. Их еще можно удобно визуализировать. Все правильно, так и сделал, взял комфортный для меня стоп и временное окно, но как параметры они от этого не исчезли, и если попросили показать то нужно было показать.
|
Наверх
|
|
|
|
|
|