Доброго дня. Хочу продолжить тему управления капиталом:
http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=61105.Кто-то использует совмещение в одном скрипте 2-х или 3-х разных логик, взаимодополняющих друг друга: тренд и флэт, тренд+контртренд на более низком тайм фрейме. Естественно алгоритм исключает одновременное открытие 2-х позиций в одном направлении.
Задумка проста - имеем два средних по продуктивности скрипта на тренд и флэт, совмещаем их в одном, используюющим одновременно только 1 контракт и на выходе получаем новый скрипт, производительностью существенно лучше?
Я не знаю почему, но два простых скрипта работают быстрее и стабильнее порознь, чем один объединённый, состоящий из этих двух.
Поддержу наблюдения Captian, два, три, десять, одновременно работают быстрее и надёжнее, чем один "на все руки мастер". Разработчикам уже давно было предложено создать возможность тестирования портфеля скриптов, т.е. определить синергию работы "кучи" на одном счёте, но увы ..... решения нет. Обещали, но обещанного у нас, как известно, очень долго можно ждать.
Предыдущий топик
К началу
