Доброго дня. Хочу продолжить тему управления капиталом:
http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=61105.

Кто-то использует совмещение в одном скрипте 2-х или 3-х разных логик, взаимодополняющих друг друга: тренд и флэт, тренд+контртренд на более низком тайм фрейме. Естественно алгоритм исключает одновременное открытие 2-х позиций в одном направлении.

Задумка проста - имеем два средних по продуктивности скрипта на тренд и флэт, совмещаем их в одном, используюющим одновременно только 1 контракт и на выходе получаем новый скрипт, производительностью существенно лучше?

Если придумаете переключатель тренд/флет, тогда может что и выйдет..
у меня не получилось..

Я не знаю почему, но два простых скрипта работают быстрее и стабильнее порознь, чем один объединённый, состоящий из этих двух.

Переводя на жизнь - скорее совмещение индикаторного среднесрочного трендовика и паттеного разворотника или канальника на более низком тайм фрейме - как пример.
Тема тренд/не тренд избита:)))))))

Вариант 2 - два трендовика: на большом тайм фрейме лонги, а на меньшем - шорты... и наоборот.

По определению станут тяжелее, однако на мощной машине + если они сами по себе не очень сложные...

Поддержу наблюдения Captian, два, три, десять, одновременно работают быстрее и надёжнее, чем один "на все руки мастер". Разработчикам уже давно было предложено создать возможность тестирования портфеля скриптов, т.е. определить синергию работы "кучи" на одном счёте, но увы ..... решения нет. Обещали, но обещанного у нас, как известно, очень долго можно ждать.

Если честно, то действительно странно. Гораздо дольше, как мне кажется, получить два раза историю для двух скриптов и по разу их пересчитать, чем получить один раз и пересчитать все вместе...

Друзья, товарищи!!! При всем уважении, давайте по теме! Еще чуть-чуть и о первом вопросе вообще забудут...проходили

Негодяй!:) Теперь возвращай людей к теме беседы!

Всё строго по теме.
Автор предложил создать объединённый скрипт, включающий в себя трендовик и работающий в проторговках.
Я высказал мнение, что по отдельности они эффективнее. Тем более, что на срочном рынке позиция определяется простой арифметической суммой всех открытых позиций по одному инструменту.

вообще-то автор изначально ставил условие блокировки открытия позиции двумя алгоритмами в одном направлении, а взаимоблокировки двух отдельных скриптов пока нет (или я не умею)...

Если автор темы позволит, то мысли вслух.
Если ставить задачу блокировать какой-либо вход, неким условием из другого скрипта, то где основания полагать, что один скрипт " умнее" тех, которыми он управляет? Получится так, что вами "искусственно" будет придан приоритет деятельности чему-либо. Правильно ставился вопрос: тренд, ни тренд? и т.д. Событийность на рынке- вещь вероятностная, хотя и управляется людьми. Отсюда напрашивается вывод-управлять кол-вом позы исходя из некоего заранее "просчитанного-вымышленного алгоритма-методики", дело заранее непостоянное и больше относится к методике "угадал-не угадал". Иными словами, модель однажды может быть сломана-преобразована и т.д. Придётся вновь заниматься настройкой модели. Мне лично неизвестны случаи абсолютно достоверного способа описать модель поведения рынка, каким -либо известным способом(имею ввиду математические). Безусловно, искать решение необходимо и возможно, возражений нет. Я, например, вижу приоритет в том, что необходимо как можно точнее определить, как точку входа в рынок, так и направление. Отсюда задача ММ частично отпадает, т.к. имеем "снайперскую стрельбу", а она , как известно, наиболее результативная.
P.S. Заранее прошу автора темы не кидать в меня копья, за мою попытку предложить рациональное видение темы.

все нормуль. Задумка: - управление капиталом.

Задумка в другом - все 13,5 часов 5 дней недели использовать капитал максимально, чтобы он работал.

Сейчас, имея 3 алгоритма мы резервируем под них средства на 3 ГО как минимум. Зачастую трендовые скрипты, да и просто скрипты на более длительных тайм фреймах "ждут сигнала на вход", бывает допускают достаточно сильные просадки открытой позиции, не выходя.... все эта "противоположные" основному скрипту движения теоретически можно отрабатывать встроенным скриптом, работающим в противоположном направлении, на более низком таймфрейме как вариант...

+1, мерси - задумку понял сразу...:)

Пользую данный метод, как и по раздельности так и совмещенные варианты, блокировка реализуется легко при скрещивании всего в одном скрипте, по эффективности я бы не выделил не тот не тот, это просто другое, так бы сказал

А можешь кусочек истории выложить базового скрипта, работающего 1 лотом к примеру и "мутанта" (скрипта, в котором единовременно также 1 лот используется, но уже работает 2 логики)? Если не затруднит конечно...

+1 про блокировку - сделать очень просто. Вопрос в 2 некоррелирующих логиках:)