Верно всё. Дополнил бы.
по третьему, пользую стопы без проскальзывания. В 97 % случаев в моих алгоритмах они срабатывают, в остальных случаях заявка по рынку, если не сработал. в итоге конечно, чисто математически то же самое, полагаю реализация проще в моем случае.
по четвертому 100% согласен, это всё туда же, где и фракталы ишимоки т.п. бред. На истории всегда всё красиво ..

По девятому можно долго вести беседы.
Я убедился в том, что для любого управления позицией должно быть очень хорошо предсказуемое поведение скрипта. Никакие Zсчеты и fчисла не помогут. Даже не углубляясь в математику, даже визуально по доходу можно определить, что любое управление не делает скрипт стабильным, а наоборот такого рода управление всегда сопровождается увеличением рисков.
Само по себе управление позицией в отдельно взятом скрипте ни к чему хорошему не приводит. Позицией нужно управлять в портфеле, да и то простой диверсификацией. Много скриптов(даже если торговая идея всего одна), много инструментов решают вопросы стабильного эквити на раз/два.