Капитайн честно бред! И фондовый для него нет и срочный фигня. ТО есть человек, который этим просто не живет и не способен рассуждать как трейдер, такие статья пишут или люди говорят, которые просто несут убытки и хотят себе доказать что это все развод. Отвечаю Банально в пятницу только по фондовому по расспадской от гребаной поддержки(как он говорит что это фуфло) купил от 26,4 продал 28,8, потому что прокололи сопротивление, Итого заработок 8 тыс. Я не чего не говорю есть и убытки. Без убытков нет торговли. Нельзя сделать 10 сделок и все плюсовые. Статистика: нормальный трейдер делает из 10 сделок 7 плюсовых. Мартингал для него вроде норм, я так скажу любую систему даже самую неадекватную можно привести к ХОРОШЕМУ результату БЛАГОДАРЯ МАРТИНГЕЙЛУ, это и называется теория вероятности. 8 из 10 человек ничего не знают не про акции не про фьючерсы, 2 других знают только за дивиденды, и не чего не знают про рост акций. И это так. Просто он не наблюдал за стаканом когда подходим либо к поддержке либо к сопротивлению, когда начинают концентрироваться такие заявки что видно куда пойдет рынок, Понятно крупные игроки ставят заявки на много выше или ниже что бы их съели.

Во попал Стан, ибо не догнал что captian и автор эссе на смартлабе - !?!?
ЗЫ: КЭП,с выводами в статье в основном согласен, непонятна только твоя аллергия к интрадею..
а меня на смарте за что-то придавили, только читать разрешено,даже комментарий не вставишь, пишут рейтинга нету,всего 10 а надо 100..

Понятно. Капитайн Получается, что ты сам не веришь про что пишешь??? И это было сугубо мое мнение, не только относящееся к автору Николаю Лазареву, но и многим людям, которые приходят и хотят быстрых денег, Одну историю расскажу, которая была со мной, ко мне в офис пришла тетя, Было это полтора года назад, и говорит, не надо рассказывать ни чего про акции и фьючерсы, фондовый и срочный рынки, вы научите меня как с 10 тысяч сделать миллион)))))), Честно я думал у меня дежавю, потому что я такое читал 3 года назад про одного американского трейдера, и у него примерно такая же ситуация была. Вот что бы вы ответили ей???

Понятно. Капитайн Получается, что ты сам не веришь про что пишешь???

И это было сугубо мое мнение, не только относящееся к автору Николаю Лазареву, но и многим людям, которые приходят и хотят быстрых денег

Одну историю расскажу, которая была со мной, ко мне в офис пришла тетя, Было это полтора года назад, и говорит, не надо рассказывать ни чего про акции и фьючерсы, фондовый и срочный рынки, вы научите меня как с 10 тысяч сделать миллион)))))), Честно я думал у меня дежавю, потому что я такое читал 3 года назад про одного американского трейдера, и у него примерно такая же ситуация была. Вот что бы вы ответили ей???

Во попал Стан, ибо не догнал что captian и автор эссе на смартлабе - !?!?
ЗЫ: КЭП,с выводами в статье в основном согласен, непонятна только твоя аллергия к интрадею..
а меня на смарте за что-то придавили, только читать разрешено,даже комментарий не вставишь, пишут рейтинга нету,всего 10 а надо 100..

Кому интересно, можно почитать тут http://smart-lab.ru/blog/232292.php# Не стал дублировать сюда содержание

По девятому можно долго вести беседы.
Я убедился в том, что для любого управления позицией должен быть очень хорошо предсказуемое поведение скрипта. Никакие Zсчеты и fчисла не помогут. Даже не углубляясь в математику, даже визуально по доходу можно определить, что любое управление не делает скрипт стабильным, а наоборот такого рода управление всегда сопровождается увеличением рисков.
Само по себе управление позицией в отдельно взятом скрипте ни к чему хорошему не приводит. Позицией нужно управлять в портфеле, да и то простой диверсификацией. Много скриптов(даже если торговая идея всего одна), много инструментов решают вопросы стабильного эквити на раз/два.

Много скриптов(даже если торговая идея всего одна), много инструментов решают вопросы стабильного эквити на раз/два.

[quote=usas] Аллергии к интрадею нет. Наверное нет умения и интереса именно к этому сегменту. Он реально сложнее моего любимого среднесрока на 30-ти минутках.

[quote=captian] Само по себе управление позицией в отдельно взятом скрипте ни к чему хорошему не приводит. Позицией нужно управлять в портфеле, да и то простой диверсификацией. Много скриптов(даже если торговая идея всего одна), много инструментов решают вопросы стабильного эквити на раз/два.

..на много скриптов, инструментов,портфелей много средствов требуется, а их не всегда есть..

Значит скрипт, который мучаете, предсказуем.
У меня есть опыт чисто математической идеи торговли, где 100% предсказуемость, но депозит должен быть изначально большим, по отношению к максимально возможному входу. В моем случае риск закладывался в возможное увеличение позиции.

я вообще-то интрадей понимаю буквально - если нет переноса позиции на завтра, значит интрадей. А какой тайм-фрейм при этом использовать - дело вкуса..

Хотя конечно, если мелкое управление типа было 18 лотов, попали в просадку, ну щаз то будет точно в профит, добавляем до 19 лотов ... Это да, так можно, на риск влияет не сильно, но и смысла в этих действиях очень мало.

Я тоже. Сколько не проверял, но закрывать позиции на ночь всегда выходило хуже, чем оставлять.

Про Т/ф, т.е. про сжатие потока цены в свечи. Интрадейщики чаще используют сжатие потока в 1-5 минутки (т/ф 1м или т/ф 5м).

впрочем у каждого свои скелеты в голове и тараканы в шкафу..или наоборот.