#67593 - Tue Jan 13 2015 05:55 PM
Re: RusAlgo - Статьи и вебинары
[Re: ra81]
|
journeyman
Registered: Thu Nov 08 2012
Записи: 56
|
Родион, спасибо за помощь! В итоге под вечер, спустя часа три изучения просторов инета, через путь изучения настроек файеврвола, изучения telnet, настроек винды и и многочисленных форумов выяснилось, что Rserve у меня не был запущен! я оказывается обновил R на 3.1.2 и в новой версии не подключил пакет Rserve. Для устранения бага, если кто столкнется с такой же проблемой 1) подключить пакет Rserve в R 2)в консоле прописать > Rserve() 3) долгожданная надпись Starting Rserve... "M:\7496~1\R\WIN-LI~1\3.1\Rserve\libs\x64\Rserve.exe" 4) все работает!
|
Наверх
|
|
|
|
#67597 - Tue Jan 13 2015 08:02 PM
Re: RusAlgo - Статьи и вебинары
[Re: Stan]
|
journeyman
Registered: Thu Nov 08 2012
Записи: 56
|
Stan, да я вот сам не мастер программирования если честно )) для изучения R, если интересно могу порекомендовать неплохую книжку которую сам изучаю "Introductory_Statistics_with_R__2nd_ed" она легко находится для скачивания в хорошем формате pdf, плюс есть еще бесплатные уроки https://www.datacamp.com/courses по теме.
Отредактировано Deni$ (Tue Jan 13 2015 08:39 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#67602 - Wed Jan 14 2015 08:23 AM
Re: RusAlgo - Статьи и вебинары
[Re: Stan]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
|
Мне показалась Basic R for Finance лучшей для старта. Я брался было дело за одно другое третье и в итоге эту книжку всю проработал и дальше уже в свободное плавание. Остальные как=то не подошли для старта. Но вообще R - штука мутная. Куда мутнее чем тот же C# или Python. НО возможности в плане статистики куда больше. И это плюс. Пишу на R через силу
_________________________
__
|
Наверх
|
|
|
|
#67603 - Wed Jan 14 2015 08:23 AM
Re: RusAlgo - Статьи и вебинары
[Re: Deni$]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
|
Родион, спасибо за помощь! В итоге под вечер, спустя часа три изучения просторов инета, через путь изучения настроек файеврвола, изучения telnet, настроек винды и и многочисленных форумов выяснилось, что Rserve у меня не был запущен! я оказывается обновил R на 3.1.2 и в новой версии не подключил пакет Rserve. Для устранения бага, если кто столкнется с такой же проблемой 1) подключить пакет Rserve в R 2)в консоле прописать > Rserve() 3) долгожданная надпись Starting Rserve... "M:\7496~1\R\WIN-LI~1\3.1\Rserve\libs\x64\Rserve.exe" 4) все работает! Я подозревал .
_________________________
__
|
Наверх
|
|
|
|
#67605 - Wed Jan 14 2015 10:03 AM
Re: RusAlgo - Статьи и вебинары
[Re: ra81]
|
journeyman
Registered: Thu Nov 08 2012
Записи: 56
|
Кстати ничего вроде (это я про книжку "Basic R for Finance"). Начну тоже изучать паралельно! А я вот нашел такой источник с рекомендованной литературой: http://r-analytics.blogspot.ru/2011/05/r.html автор вроде по делу пишет, мож пригодится кому
Отредактировано Deni$ (Wed Jan 14 2015 10:04 AM)
|
Наверх
|
|
|
|
#67610 - Wed Jan 14 2015 11:48 AM
Re: RusAlgo - Статьи и вебинары
[Re: Deni$]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
|
пункты 4 и 5 там указанные дай бог чтобы никогда не пришлось делать. Пока тьфу тьфу обхожусь. А по личному опыту - проработать одну книгу. Полностью. А потом начать делать ТО что надо и в процессе информация найдется в тырнете. Параллельно создавать набор процедур для работы. Такой вот фреймворк Очень много проблем по распределениям и разным методам их моделирования. Нет толковой одной книги вообще. Вот где помучиться придется.
Отредактировано ra81 (Wed Jan 14 2015 11:49 AM)
_________________________
__
|
Наверх
|
|
|
|
#67614 - Wed Jan 14 2015 01:48 PM
Re: RusAlgo - Статьи и вебинары
[Re: ra81]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
|
Оптимизация торговых систем в TSLab и грабли 2. Продолжаем диалоги на данную тему. читать далее
_________________________
__
|
Наверх
|
|
|
|
#67928 - Tue Jan 27 2015 05:30 PM
Re: RusAlgo - Статьи и вебинары
[Re: ra81]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
|
Оптимизация торговых систем в TSLab и грабли 3. Как и было обещано, кровавая развязка. читать далее
_________________________
__
|
Наверх
|
|
|
|
#67932 - Tue Jan 27 2015 09:35 PM
Re: RusAlgo - Статьи и вебинары
[Re: ra81]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Apr 01 2010
Записи: 2564
Loc: г. Дзержинский
|
Спросил бы, я б тебе и так ответил, чем закончится.
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика» Дизраэли.
|
Наверх
|
|
|
|
#67936 - Wed Jan 28 2015 06:58 AM
Re: RusAlgo - Статьи и вебинары
[Re: usas]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
|
..выжимка из хорошего материала - уважаемый Гуру, сделайте возможность для старых, ленивых и малопродвинутых делать гистограмму (иллюстрация и оценка системы - +++)в рамках ТСлаб без дополнительных шаманских плясок...или по крайней мере подробную пошаговую инструкцию.. дык прошено уже тыщу раз у разработчиков. Будет. Будет все. Но в 2.0. Когда именно? Неведомо. Спросил бы, я б тебе и так ответил, чем закончится. laugh
Тогда было бы не интересно
_________________________
__
|
Наверх
|
|
|
|
#68391 - Thu Feb 19 2015 10:33 AM
Re: RusAlgo - Статьи и вебинары
[Re: Gji]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
|
Поставщик исторических данных. Использование и настройка. Так как TSLab является не только торговым терминалом и площадкой для запуска торговых роботов, но и инструментом для тестирования торговых стратегий, то он содержит в себе возможность использования исторических котировок. Историю котировок по инструменту вы можете достать любым возможным для вас способом, но подключить к TSLab их нужно вполне конкретным образом. Если же делать это неправильно, то и результат тестирования будет искаженным. Как оказалось, многие пользователи программы настраивают поставщик исторических данных неправильно. Не буду отрицать, я тоже делал это неправильно до определенного момента. читать далее
_________________________
__
|
Наверх
|
|
|
|
#68685 - Fri Mar 13 2015 11:30 AM
Re: RusAlgo - Статьи и вебинары
[Re: Gji]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
|
Сжатие и разжатие в TSLab. Часть 1.Когда вы хотите создать в TSLab торговый робот на основе системы “Три экрана” Элдера или подобный, у вас встает проблема: “Как получить в скрипте разные таймфреймы?”. В TSLab это можно решить только используя специальный прием называющийся “Сжатие”. Аналогичный способ используется и в некоторых других программах построения торговых роботов. Как использовать сжатие и разжатие в TSLab? Как избежать опасных ошибок? Об этом данная и последующие статьи читать далее
_________________________
__
|
Наверх
|
|
|
|
#68733 - Mon Mar 16 2015 12:50 PM
Re: RusAlgo - Статьи и вебинары
[Re: ra81]
|
addict
Registered: Tue Apr 01 2014
Записи: 500
|
Вопрос возник по гистограмме распределения результатов: Я использую карту результатов в Excel (сводная таблица с цветовой индикацией), но у моих систем обычно много параметров для оптимизации. Проследить взаимосвязь одновременно по 4-5 параметрам для меня нереально, поэтому отсекаю при анализе попарно. Безусловно любая цифра проходит черед фильтр "мозга и разумности", применительно к конкретной системе и задумке...Но
На сколько корректно использовать такие карты? Какие могут быть подводные камни?
Attachments
Карта вариантов - пример (среднее по полю прибыль).png (687 downloads)
_________________________
trufanov_i@rambler.ru
|
Наверх
|
|
|
|
#68734 - Mon Mar 16 2015 01:50 PM
Re: RusAlgo - Статьи и вебинары
[Re: Igor_T]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
|
подводные камни только в сложности анализа если параметров много. А наиболее простой способ оценить все и сразу - гистограмма как в статье. Дальше, можно оценивать уже отдельно и возможно, большая часть окажется почти не влияющей не итог. Тут оптимально бы построить матрицу коррелляций параметров на итог и отсеять малозначимые. их как то заморозить и карту уже смотреть только по важным параметрам. По крайней мере расчет коррелляций параметров на прибыль вполне работает и дает найти влияющие параметры и убрать бестолковые. Предлагаю сие даже провернуть. Вы мне даете выгрузку со вкладки ОПтимизация для своей стратегии. Чтобы там были задействованы все параметры. Я прикину матрицу и скажу какие параметры бестолковые. Вы проверите и если что, бросите в меня камень или пару
Отредактировано ra81 (Mon Mar 16 2015 01:52 PM)
_________________________
__
|
Наверх
|
|
|
|
#68737 - Mon Mar 16 2015 07:57 PM
Re: RusAlgo - Статьи и вебинары
[Re: ra81]
|
addict
Registered: Tue Apr 01 2014
Записи: 500
|
Ща попробую, только у меня кампьютер скорее всего взорвется от карты вариантов по всем переменным сразу... Но ничего сейчас определим несколько на пробу! сек
_________________________
trufanov_i@rambler.ru
|
Наверх
|
|
|
|
#68738 - Mon Mar 16 2015 08:11 PM
Re: RusAlgo - Статьи и вебинары
[Re: Igor_T]
|
addict
Registered: Tue Apr 01 2014
Записи: 500
|
Ссылка на облако в личке.
_________________________
trufanov_i@rambler.ru
|
Наверх
|
|
|
|
|
|