Лучше не сочтите за труд - выложите результаты с начала 2013 года одним контрактом, или минимально необходимым количеством контрактов (график доходности, таблица результатов, скрин графика одного месяца чтобы можно было более или менее разобрать сделки).

Если заглянули не на 1 месяц - включите трансляцию агента, использующих эту стратегию.

Такой набор информации даст очень четкое понимание что есть что...
данные в период с 2006 до 2010 года уже не столь актуальны, рынок поменялся сильно....

С реинвестирование разберемся сами:)
Спасибо! Удачной торговли.

З.Ы. Постарался быть конструктивным.

Доброго дня! Ссылки в приложении. Поясните пож-та про трансляцию агента в личке если еще актуально На скринах во всех входах 1 лот, но сами стратегии не ограничены на возможность открытия, скажем если уже есть активная покупка и управляются обособленно (т.е. в некоторый момент времени может быть 2-3 активных покупки по 1 лоту). Наращивания в пределах каждого алгоритма нет. В большинстве случаев выход по трейлу, реже по сигналу индюков/условию. Сами графики изначальные и последние с одними и теми же параметрами, причем если делать оптимизацию, можно улучшить показатели на 20-30 (просадку, доходность итп.) %, но я старался подбирать параметры и их зависимости с точки зрения здоровой логики (мне обычно достаточно проверить ту или иную идею крупными шагами оптимизатора, пару десятков-сотен вариантов, в этом плане пока не встречал необходимости в 64 битной версии).

Что то мне не понятен вообще третий скрин! Вот скрин самого обыкновенного хайлоу скрипта без всяких фильтров и тому подобное.

у вас таймфрейм разный, хотя непонятного тут много

Никифор я о чем и говорю.

Я рад что вы умеете подбирать параметры на 1 отдельном месяце в хайлоу. Вы еще Черемушкину напишите, что его роботы прошлый век и у вас получилось в мае лучше оптимизировать на хайлоу чем заработали все его роботы.

Выложил те скрины, которые попросил выложить Igor_T,(месяц без просадки не выбирал, скрин среднестатистический, он третий в моем посте выше) ваш троллинг больше комментировать не буду. Таймфрейм везде 5 мин.

Я не продаю кота в мешке, и вообще ничего сейчас не продаю и цифры никакие не называл. Готов встретиться в Москве кому удобно и все показать в пределах разумного, если реализации и идеи нечего не стоят, люди сами это поймут и напишут отзыв по существу, а не по фантазиям.

..поставте "существо" на месяц-другой в реал одним-двумя лотами и оно само всё расскажет... другие критерии не проходят..
а горки рисовать тут все умеют..
чур не обижаться, не Вы первый, не Вы последний "художник"..

1) По поводу трансляции - не подскажу, поиск по форуму в помощь. Наличие работающей трансляции существенно упростит принятие решения о покупке/доверительном управлении. Покупатели есть...

2) Одним лотом явно не торгуется - поправьте если ошибаюсь. Кривая доходности больше похожа на 3-4 лота.
Поясню: если у меня один алгоритм, торгую 1 лотом и 100 000 руб на счету - ответ на мой вопрос - "необходим капитал для торговли одним лотом РТС".
Если у Вас одновременно работает 5 алгоритмов (5 потенциальных входов в лонг или в шорт) и алгоритмом не исключено одновременное открытие 5 длинных позиций - ответ на мой вопрос "Для торговли необходим капитал для торговли 5 лотами РТС"

Судя по тому, что вы писали ранее об объединении нескольких алгоритмов, одновременно может быть открыто несклько длинных или коротких позиций. Вопрос - сколько...

3-й скрин: +1. Вы опубликовали кусок доходности, который ничего не показывает, а я просил кусок графика сделок - пример прилагаю. Опытному глазу такой скрин поможет понять реалистичность стратегии без трансляции агента, конечно в отдаленном приближении.

З.Ы. Пользователи, комментировавшие Ваши записи, давно на форуме - они не тролят и задают вполне адекватные вопросы, возможно немного эмоциально, возможно неудобные... Чуть терпимее, чуть лояльнее;) И в животе расцветут незабудки:)

Удачной торговли!

Комисс 100 на круг - хорошо, вполне приемлемо для 10-30 контрактов.

Сейчас еще раз просмотрел скрины: интуитивно по количеству сделок и размеру прибыли явно не 1 лот РТС одновременно, ближе к 4-5 лотам в одну сторону...

Добрый день. По алгоритмам может быть открыто до 6 лотов на buy и до 5 на sell. Запуск на реале потребует от меня паузы в 2-3 мес, чтобы протестировать его в том виде который есть, думаю будет логично заложить прочность не менее 2 абсолютных максимальных просадок с большой комиссией. Сделаю компромисный вариант - параметр макс количество лотов в 1 сторону в любой момент времени, но ограничения его применения очевидны...

В приложении скрины за месяц

off-top, однако...

Месяца 3 назад обратил внимание на блог пользователя Tatarin на смартлабе, что-то вроде путь к миллиону. Он выкладывал сделки и кривую доходности размытыми скринами и т.п. Как его в комментариях первые 2-3 месяца поласкали, обвиняли мол подгонка, залипуха и т.п. И с каким достоинством и корректностью он отвечал на все комментарии без исключения.
Вопросы отпали уже через пол года, а когда он занял 1-е место на фондовой секции ЛЧИ и подавно.
http://investor.rts.ru/ru/statistics/2014/

Вот теперь стало существенно понятнее.
Для меня, как для потенциального пользователя, теперь удобно соотносить Ваш продукт с алгоритмами, одновременно торгующими 6 лотами РТС или резервирующие аналогичный объем денежных средст... С поправками на нюансы и т.п...

Для меня интересна и заслуживает внимания максимальная просадка, однако нужно разбираться на сколько она реально отображает риски при имеющейся структуре скрипта.

Покрутите/подумайте, действительно ли вам нужен 1 алгоритм с 5 лотами? Может лучше 6 разных алгоритмов по 1 лоту...

Удачной торговли вдвойне!;)

Ну по сути так и есть (по 5 лотов в момем примере ни 1 алгоритм не торгует), 4 алгоритма на buy/sell с 1 лотом, 2 только на buy с 1 лотом, 1 только на sell с одним лотом. Возможно стоит сделать скрины по каждому ? Я их сгруппировал для удобства, после реализации идеи каждого и отсева неработающих.

Для кого как, но для меня имеет значение грамотное распределение имеющегося, пока скудного:), капитала. Поэтому сводный скрипт слабоват, его показатели нужно делить на 6...

Конечно по уму нужно показывать все алгоритмы по отдельности, а лучше ТОП-3;)
Если можно скомпоновать алгоритмы так, чтобы они улучшали друг друга - к примеру один работает на трендах, другой на боковике или контр-тренде + скрипт исключает одновременное открытие однонаправленных позиций по 2-м логикам, то на выходите будет отдельный скрипт, заслуживающий отдельного рассмотрения...

Вот алгоритмы по отдельности за 2 посл. года, включена ком. 100 пунктов.

Я считаю что важно диверсифицировать алгоритмы, если 1 из них в текущий момент работает не супер, но в целом прибыльный и просадки минимальны, а его реализация универсальна ( показывает хорошие результаты на ряде других инструментов, в том числе зарубежных). То вполне вероятно что со временем цена будет вести себя так, что он отработает лучше других.

Спасибо за мысли в последнем посте. Про эффект синергии повод задуматься. Было бы конечно идельно, добавляешь новый алгоритм а просадка почти не изменилась )

Без обид - уже видно, что мало сделок и не стабильно работает...
Однако все равно не хватает данных с листа "результаты".

Не стоит выкладывать все 7,... выложи 3, но те, которые по тем или иным критериям ты считаешь достойными + листы результатов обязательно!

Не унывай, до первого рабочего хорошего скрипта, которым ты будешь доволен на 100% проходит не один месяц! Работа работа и т.п.:) Но это у меня...

Удачной торговли!

Спасибо за комментарии! Публикация здесь и последующая критика намного продвинули меня в верном направлении. Но конечно, еще работа и работа, тестирование новых идей и освоение фишек TSLAB, применение результатов на старом, вечный цикл в общем :)) но мы ведь никуда не торопимся)

Данные по таблице результатов такие, с 2009 (более ранние даты уже выкладывал, но то уже очень далекое прошлое).

Все без изменений. ком. 100

Доброго !
Не стал плодить новую тему в другом топике. Хотел спросить, кто что думает о "перевертышах" ? Я так называю алгоритм который всегда на рынке, при закрытии позиции просиходит открытие противоположной. Поискал на форуме, не нашел обсуждения, возможно я не знаю синонима )Есть у кого-то полижительный/отрицательный опыт использования? Я так понимаю основные риски связаны с тем, что будучи все время на рынке 100 % шанс подхватить какой-либо серьезный сбой...

Ниже скрины 1 и того же алгоритма, пока в сыром виде, без каких либо изменений при переключении, менял только инструменты.

P.S. На идею натолкнули роботы Алор, когда вчера бродил по их сайту, увидел что количество buy/sell одинаково.

Только сейчас обратил внимание, реализация вышла довольно схожей в первом приближении по результатам с роботом Алора

А для РТСс видимо уже другой скрипт, хотя... Возможно дополнительный фильтр стоит по более старшему таймфрейму, широкие плато бездействия на покупках-продажах (это если говорить о первом приближении). Условия buy/sell видно что не зеркальные. Попробуем добиться подобных результатов, покупки у меня хромают в сравнении.