Если ты имеешь ввиду, тот скрипт, что я выкладывал, то нет, не задействую. В других да, но все эти линии поддержек и сопротивлений работают, вернее на них можно ориентироваться только внутри дня, т.е. для фреймов от 1 мин до часа. Но работают они далеко не всегда и далеко не везде, многие эммитенты их просто игнорируют. Pivot'у же нужна волатильность, так как он сам является оценщиком волатильности. Совет:
1. Тема с pivot не настолько сильна, что бы ей отдавать слишком много времени. Проблема как раз во временном промежутке, для которого ты считаешь пивот. Времнной промежуток всегда меняется, по-этому расчет в один день не всегда работает из-за изменчивости волатильности. Но проверяется волатильность достаточно просто типа Pivot[i-1]!=Pivot
2. Найти действительно волатильный инструмент.
3. Сделать скрипт на основе pivot, проверить его на неликвидах, что он там не сливает.
4. Вариант А:
Запустить на реал, как волатильность инструмента упадет, закрывать скрипт, искать другой инструмент
Вариант Б, как поступил я:
поставил на большой фрейм., подсчитал матожидание и оптимальное f и включил его в долгосрочный портфель скриптов.