Вот такая картина маслом: http://www.screencast.com/t/PI2AL9SKD01X

Вот такой код:

if (sec.Bars[i].High >= serSignalLine[i])
{
sec.Positions.BuyAtMarket(i + 1, maxShares, "LE");
}

ТФ - минутки. По идее, на баре i коснулись сигнальной линии и на баре I+1 делаем рыночную заявку.

В лабе так и происходит, а в реале эта рыночная заявка исполнилась на том же баре i, когда произошло касание сигнальной линии.

Интервальный период - минуты, интервал - 1.

В чём может быть причина?

Нда интересная картина! у меня похожая была , только алгоритм не на апи был!! Проблема была из за логики у меня в таком случае!! Алгоритм был с заглядыванием в будущее

полагаю проблема в том что брокер прислал время исполнения заявки такое, что она была привязана к предыдущей свечке. А сделки по инструменту он шлет видать с более поздним временем и по этому свеча была закрыта и отработал пересчет. Других вариантов сложо предположить. Посмотрите время сделки, и сразу станет видно.

Время сделки: 18:05:34

Свеча, на которой было касание сигнальной линии: 18:05:

http://www.screencast.com/t/71ZQEa3w6q

Время заявки - то же, что и время сделки: 18:05:34. Это из отчета брокера.

А вот лог: http://www.screencast.com/t/sYyoHifh5Y

Получается, что в реале 18:05:00 - это время, когда закончилась формироваться свечка 18:04 и ТСЛаб сделал пересчет. А в лабе 18:05 - это время окончания свечи 18:05.

Но всё равно не сходится - в 18:04 хай свечи = 76,540, а сигнальная линия = 76,800. Не было в 18:04 касания. Почему же сигнал сработал?

время свечи это время начала свечи а не время конца. по крайней мере так было всегда. ну и если заявка исполнилась в 18.05.34 то она собственно и попадает на данную свечку. Иначе быть не может. У вас там расхождение во времени с сервером? Нет? Это может быть проблемой.

Да, было расхождение времени с сервером. Возможно, что действительно проблема в этом, типа момент формирования минутной свечи наступает по таймеру сервера.

Потому что 34 секунды - это очень долго. Обычно заявка выполняется до 5, максимум 10 секунды с начала минуты.

естественно, время выполнения заявки приходит от брокера. А по логу я вижу что информация о завершении свечи записана аж в 18:06:30 где то. Ну и отсюда могут быть и проблемы.