На фьючерсе RTS ночная сессия, которой нет в бумаге Сбера.
Поэтому на графике Сбера получается разрыв, который заполняется по умолчанию.

Можно ограничить в Свойствах с 10:00 да 18:30, но в этом случае вечерняя сессия из фьючерса RTS вырежется, а в этом случае индикатор EMA потеряет правильность, так как ночной сессии там не будет.

Вопрос:
Как соединить два истоничка с корректными EMA?
1. Чтобы EMA по Сберу не использовала дефолтные значения при развыве на ночной сесии (когда начало и конец сессии не установлены)?

2. Чтобы EMA по фьючерсу на RTS строилась включая ночную сессию (когда заданы начало и конец по дневной сессии 10:00 и 18:30)?

В общем надо, чтобы EMA на обоих инструментах была реальная.

Коллеги, помогите. Ломаю голову.. Должно же быть красивое решение.

Попробуйте использовать EMA на фьюч сбера, вместо акции, разницы большой не будет)

Просто, красиво)

Можно взять поправку, для учета контанго или бэквордации, например за предыдущий день, она будет условно достоверной,но это если нужны абсолютные значения EMA, максимально приближенные к ЕМА акции!))

О об этом можно поподробнее!!!

Например, значение разницы закрытия фюча и акции сохраняете в 18.30 в запоминаемом значении и используете это значение как поправочное в вечернюю сессию для ЕМА фьюча. Вариант самый примитивный, но направление мысли такое.

Это я примерно понимал, мне интересно стало что такое контанго или бэквордация, Все прочитал в википедии!!

В правильном направлении мыслите )))!