У меня просто сигнал, к примеру, для SELL пришел, когда BUY был открыт. И скрипт повел "короткую и длинную позиции одновременно".
Но на бирже, то позиции поле этого не было бы ни той, ни другой, так как SELL закрыл бы BUY.
Т.е. скрипт ведет позиции, которых уже не будет как я понимаю. И это то и сбивает меня с толку.
Результат всегда будет такой, как в скрипте. Позиция во фьючерсах, это простая сумма открытых позиций. На вариационную маржу это никак не повлияет, равно как не повлияет и на работу скрипта.
Предыдущий топик
К началу
