Originally Posted By: captian
Если скрипт, по условию вашей стратегии, открывает и ведёт короткую и длинную позиции одновременно, то:
1. Для фьючерсов. Короткая+длинная==0. При закрытии одной из них у вас просто открывается противоположная....

У меня фьючерсы.
У меня просто сигнал, к примеру, для SELL пришел, когда BUY был открыт. И скрипт повел "короткую и длинную позиции одновременно".
Но на бирже, то позиции поле этого не было бы ни той, ни другой, так как SELL закрыл бы BUY.
Т.е. скрипт ведет позиции, которых уже не будет как я понимаю. И это то и сбивает меня с толку.