в общем понимании да, система имеет ключевой индикатор не допускающий оптимизации и несколько доп.индюков с эмпирически заданными параметрами(т.е. не оптимизационными). кто купит тот поймет.

сделаю после праздников

по просьбам трудящихся сделки на сбере, не забывайте что сбер не тот инструмент для которого алгоритм разрабатывался.
и ситуация в лаборатории на 06,01,2015.

Никифор извини за сказанное, но при падающем рынке по сберу (средний скрин) то получается минус 6,6 на представленном периоде. Как то не понятно, резы бы представили бы пожалуйста

Вижу вы действительно серьёзно рассматриваете предложеный алгоритм.
Алгоритм реально разрабатывался для USDRUB_TOM и для сбера в нем корректировался только коэфициент запрета входа после убытка. В общем случае нужно всетаки его пересмотреть перед тем как пускать его на реальный сбер.
В приведенных выше скринах сделки только длинные, да на падающем рынке там есть слив. привожу рез и сделки long/shot на интервале 2014года отн.комисс 0,08% из денег 10000р.
Резюме простое: до(пере)работку предложенного алгоритма нужно рассматривать предметно