Хоть и сделок мало. Скрипт находится в рынке 98% времени.
А если подгрузить историю, то все 100. Рекорд одной сделки удерживание прибыльной позиции более месяца.
Проскальзывание, кстати стоит 25 пунктов на сделку.

Форвардное тестирование. Видна феноменальная просадка в ноябре-декабре, что неудивительно. Под настолько волатильный рынок идея заложенная в скрипте не работает. Без этих двух месяцев все в принципе в норме.

2Stan Учтите что здесь данные в пунктах, а не в рублях. Ставить такую стратегию на торговлю не думая о риск-менеджменте самоубийство. Учитывая среднее встроенное плечо в фьючерс РТС равно 5-6 получим почти 100% просадку.

2Serg Сколько ни крутил с разными стратегиями добавление управления кол-вом акций на вход следующей сделки ничего хорошего не получил. Пока пришел к выводу, что под это нужно изначально делать стратегию, а не прикручивать к готовой. Если у Вас есть мысли и идеи рад буду выслушать. Так же буду рад советам по литературе по этим вопросам или просто статьям.

Профит-фактор 10 на три года. Это впечатляет. У меня такое получается только заметной подкруткой под историю.

P.S. Люди,заходящие в тему, пожалуйста, если не сложно сформулируйте ответ на вопрос предложенный в заглавном сообщении. Каких параметров Вы добиваетесь от тестовой стратегии прежде, чем запустить эту стратегию на реальный счет.