Скоростная обработка тиков. Рекомендации

Последнее время приходится много работать с тиковыми данными и, естественно, приходится их обрабатывать в TSLab. Так как свечей много и в каждой свече еще больше тиков, то процесс обработки оных может занимать длительное время. Очень хочется чтобы работало все быстрее и как итог, было решено протестировать основные паттерны работы с тиками. В результате сделаем вывод о том, как реализуется скоростная обработка тиков чтобы было быстро и хорошо. И да, картинок не будет
читать далее

Торговый робот “Бегемот”. Апгрейд

Недавно была статья в которой описывался торговый робот “Бегемот” и детали реализации. В процессе эксплуатации данного бота, появились дополнительные моменты, которые было необходимо доработать для обеспечения высокой надежности функционирования. Каждая ошибка стоила больших денег, так как объемы торговли обозначены как вполне весомые. Рассмотрим проблемы и решения
читать далее

Ну они вносят . Апи во многом такой потому что разработчиков долбили пользователи. Я помню когда даже внешний скрипт нельзя было подцепить текстовым файлом, ибо глючило. Только dll. Просто некоторые вещи сразу не видны и все такое. Некоторые вещи сложно внедрить в 1.2 их сразу в 2.0 вносят. Так другая архитектура заряжена изначально.
В 2.0 обещают райские кущи в плане работы с ордерами и позициями. Судя по тому что я выпытал. Но сам не пробовал еще. Возможно, 2.0 будет идеальной версией для рОботорговли. По крайней мере почти все мои хотелки которые у меня в воспаленном мозгу возникали, туда либо внедрили либо внедрят.

Но пока поставил 2.0, а у меня просто шортовые свечки на графике не отображаются:)) Правда Саро сказал, что я один такой... но факт фактом

..эт тебе проведение сигналит - работай только в лонг..

Зачетно!:) Обдумаю сигнал:)

Хм.... А если по умолчанию 0 стоит, то вход - выход в такой сиуации тоже будет осуществляться или нет?

Если стоит 0, то пропущенный вход превратится в вирт позицию и будет тянуться до виртуального закрытия. Потом все повторится. Если таймфрейм большой, можно успеть сто раз заметить.
Пропущенный выход самая подлая штука. Вот здесь уже убыток весьма вероятен и они по закону подлости всегда бывают. И от этого уже не избавиться никак с помощью визуального редактора и галочек. Только если поставить автовыход, можно проблему решить. Если проблема в брокере, то автовход просто даст двойной выход. НО можно поставить галку чтобы потом скрипт не выходил в новые позиции. В общем худо бедно решабельно все. От критических убытков можно себя защитить даже в текущем раскладе.

Трансляции по роботам закрыли? Магазин больше не работает??..

Да. Продажа ботов закрыта. Возможно навечно . Сие не ведомо.

Куда девается память при оптимизации?

Приветствую тебя, друг мой. Если ты читаешь данную статью, то слово TSLab тебе не кажется странным и незнакомым. Ну, а если это так, то ты обязательно пробовал использовать оптимизацию в данной программе. Нередко звучат вопросы: “А почему оптимизация поедает столько памяти?”, “Куда ей столько?”, “А почему у меня оптимизация ЕМА потребляла максимум 3гб, а данный индикатор потребляет 8гб? Он плохо написан?”. Возможно, и ты задавался таким вопросом. И вот, я решил ответить на все вопросы одной статьей, которая прояснит все детали работы оптимизации и потребления памяти в процессе оной читать далее

Вебинар. Алгоритмические торговые системы. Особенности создания.

В июле-августе совместно с компанией Церих были проведены 2 вебинара по теме “Особенности создания алгоритмических торговых систем”. читать далее

Торговые роботы. Дорого.

Первая после лета и последняя в этом году статья, на свободную тему. Многим интересно ценообразование за торговые роботы, но толком нигде нет подобной информации. Вот попробовал формализовать. читать далее

Торговый робот "Хомяк".

Почему "Хомяк"? Так получилось, что я решил для названий выбирать животных, а данный торговый робот отличается способностью набивать щеки кучей позиций и постепенно от них избавляться. После периода полевых испытаний, он зарекомендовал себя как отлично работающий и дающий профит, поэтому статья о нем и использованных технических решениях. читать далее

Это как?
"Мы удаляем из кода торговый цикл. Работаем всегда ТОЛЬКО по последнему бару."

Легко . Сигналы всегда ставим на последний бар + 1. Торгового цикла нет. Тестирования на истории нет.

Вот торговый цикл

// главный торговый цикл
int startBar = Math.Max(1, ctx.TradeFromBar);
for (var i = startBar; i < ctx.BarsCount; i++)

вот берём бар из цикла:
sec.Bars[i].Close

А как без цикла?

брать сразу бар с номером BarsCount - 1 и все.

Торговый робот "Краб".

Очередной интересный торговый робот, написанный нами на заказ уже в 2016 году. Он даже более интересен чем анонсированный ранее торговый робот “Хомяк”. Самой крутой особенностью данного робота является то, что вся торговая логика обсчитывается во внешней программе программе R, про которую я уже много раз упоминал в статьях и вебинарах. Ну а Краб он потому, что параллельно всегда тащит две однонаправленные позиции по опционам обоими клешнями . Итак, давайте-ка посмотрим что из себя представляет торговый робот Краб. читать далее

Тормозят скрипты TSLab? Ускоряемся 2!

Прошлая статья Тормозят скрипты TSLab? Ускоряемся! рассказывала о некоторых хитростях, которые не одобряются разработчиками TSLab и в будущих версиях просто будут отсутствовать. В этой статье разберем возможности, которые одобряются разработчиками, и помогут нашим скриптам работать быстрее в 10 и более раз. Если уж совсем коротко, мы покажем как не надо делать. читать далее