Запрашиваем у TSLab открытые позиции ПРАВИЛЬНО 3!

В предыдущей статье, чтобы подогреть интерес к вопросу, я снова показывал не самый правильный способ того, как запрашивать у TSLab открытые позиции. Результаты получились довольно интересными даже для меня самого, а для вас, дорогие мои читатели, они были, возможно, целым открытием в TSLab. Наконец, долгожданная статья с самым правильным способом работы с позициями. читать далее

Запрос котировок для TSLab и типичные ошибки.

Если вы пользуетесь программой TSLab дольше чем одну неделю, то для вас не является секретом то, что можно скачивать исторические котировки и подсовывать их в TSLab для тестирования ваших торговых роботов на истории. Совсем необязательно иметь (и платить за него) реальный счет у одного из многочисленных брокеров для разработки и тестирования торговых роботов в TSLab. Все это вы можете делать совершенно бесплатно, делая запрос котировок из открытых источников. 50% моих учеников (как оказалось к моему большому удивлению) делают это неправильно и получают неверные результаты тестирования. Разбором типовых ошибок запроса котировок мы и займемся сегодня. читать далее

Эквити. Оценка гладкости.

Как известно, у TSLab есть место куда можно излить свои желания по развитию программы. Это место доступно по ссылке. Как видно, самая желанная фича, которой не хватает в программе это отклонение от медианы для эквити, и еще одна неопределенная штука под названием гладкость кривой дохода. Конечно, никто толком не может описать как это отклонение считать и как считать гладкость эквити, но они должны быть в программе, иначе все плохо. Так как иногда на меня нападает жуткий патриотизм и альтруизм, результатом которого являются разные полезные фриварные кубики и программки, то был написан кубик и эта статья. Как все происходило, читайте дальше. читать далее

Гладкость эквити в результатах оптимизации.

Продолжение предыдущей статьи про гладкость эквити вылилось в создание специального кубика для вывода гладкости в результаты оптимизации. Как все происходило смотрим в статье. читать далее

А можно где-то взять dll, не мучая шарп девелоп?
И ваш кубик работает, если в скрипте несколько источников данных?

ну подключается то он к 1 источнику. значит не работает . выводит только 1 источник, хотя можно допилить до множества источников, не проблема. Это по вопросу кубика гладкости эквити. Он у нас основополагающий.

по вопросу где взять: в личку напишу

Вот тут есть.

это просто результат. Вопрос был скорее про другой кубик .

Чем плохи программы для трейдинга.

За свою жизнь мне пришлось разобраться с сотнями разных программ, куда входят и различные программы для трейдинга. Это и торговые терминалы и программы для создания торговых роботов и другие. За очень редким исключением, все эти программы имеют один большой минус, мешающий использованию этих программ в качестве средства для визуального анализа рынка. Попытаюсь в данной статье разобрать чем плохи программы для тейдинга, и дать практические методы решения. Возможно, производители софта прочитают, и исправят положение в лучшую сторону читать далее

Виртуальные позиции в TSLab.

Для трейдера не существует понятия “виртуальные позиции”, поэтому для него данный термин может быть достаточно туманен. Но если вы начали работать с TSLab, то столкнетесь с этими “виртуальными” позициями рано или поздно. О них я даже уже упоминал в прошлых статьях. Зачем они нужны? Какая с них польза? Может быть даже опасность? Обо всем этом и поговорим ниже. читать далее

Самостоятельное изучение TSLab API.

Без предисловий, хотите изучить все сами? Пожалуйста. читать далее

Оптимизация торговых систем в TSLab и грабли 1.

В связи с валютными войнами не сразу взялся за новую статью. И не сразу родилась тема статьи. В конце концов, было решено пролить свет на то, что есть такое оптимизация торговых система в TSLab, показав самые популярные грабли в этом деле. Я помню, во времена wealthlab 5.0, как пользователи умоляли сделать, наконец, оптимизатор торговых систем (да, его тогда не было еще в wealthlab новой ветки). Да и сейчас, вижу как оптимизация используется во зло, а не во благо, и сам грешил этим в свое время. Так что сегодня будет тотальная оптимизация и никаких гвоздей читать далее

Публика требует продолжение))))))))). Единственное ты проверил идею через R на совпадение с реалиями. Так можно любой скрипт проверить вне зависимости от ситемы: тренд, контртренд??

лучше прям в статью и задавать вопросы. так как иначе никто не прочитает ответы

А текущий вопрос я не понял.

да, я бы тоже просил продемонстрировать методику и скрипт проверки через R

ну это может видос запишу в будущем. А то это еще про Р надо все рассказать и показать . Дело хлопотное. гистограмму построить можно и в экселе, только не так удобно.

Уважаемый Родион откуда взято Валью эт риск с Булашева??

Просьба без "уважаемый" в будущем. А то я себя неловко ощущаю .
VaR взят не оттуда, хотя там тоже неплохо прописан. На самом деле прошерстил много доки на эту тему тогда. А исходная идея от 777 и на форуме она лежит в исходном варианте аж в кубиках . Но там кубики специальные.

Родион, прошу прощения, не знаете в чем может быть проблема при работе "тслаб+р", вот текст из лога:

06:35:13.15 System.Net.Sockets.SocketException (0x80004005): Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение 127.0.0.1:6311
в System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress)
в System.Net.Sockets.Socket.Connect(EndPoint remoteEP)
в RserveCLI2.RConnection..ctor(IPAddress addr, Int32 port, String user, String password)
в Robots.Script.Execute(IContext ctx, ISecurity sec)
в TSLab.User.Script.Execute(IContext context, ISecurity Источник1)

при этом до этого все прекрасно работало rserve законечен, в ip проблема может???

не могу знать. возможно это единичный случай. что то не сработало. Я так понял что скрипт работал и один раз вдруг выдал ошибку?
из ошибки видно что rserve отверг подключение. не знаю почему. если вы не закрываете подключение корректно, могут висеть подключения в статусе unclosed и их число фиксировано. Потом можете получать ошибку. Это мои предположения. Но такое может быть только если пересчет очень часто. По тикам или по стакану.