Думаю, всё что Вы описали использовать не надо. Почему? Всё просто. Если алгоритм на тестировании показал определённые, как Вам показалось , хорошие результаты при условии нереинвестирования, то при "управлении" кол-вом, Вы "попадёте" на совершенно иной алгоритм работы. Поэтому либо придумывайте способ "предугадывания рынка", либо разработайте систему, которая даже после небольшого "непопадания в рынок" способна быстро восстановиться. Риск-менеджментом пренебрегать не стоит, он позволяет не остаться с нулевым депо! При тестирование мы все получаем некое значение максимальной просадки, оно-то и позволяет понять меру риска или величину возможной потери. Ну и если ваша система позволяет равномерно зарабатывать, а не "ловит рынок", ничто не мешает Вам также постепенно увеличивать кол-во торгуемых лотов, это будет согласовываться с результатами тестов на истории. http://gyazo.com/209c3b36b830c771709c7cd37c9e3cb9 И как вариант посмотрите сравнение работы стратегии с- и без- управления, тогда всё встанет свои места. Но важно помнить, что желание поймать комету за хвост( т.е. удачу за жабры) привело к обнулению не одного трейдерского счёта.