Доброго профита.

Интересует использовал ли кто, ли-бо теоретически прорабатывал "нелинейное реинвестирование", это когда в динамике реинветируется изначально не то что заработанно а потом долеко не все что заработанно. не путать с мартингейлом.

Если правильно понял постановку темы, то да, пробовал.

можешь по подробнее расказать о реальной эфективности метода?

В пределах одного робота это сложно сделать, и довольно емко получается!!! Я делал так в зависимости от полученной прибыли что бы он часть(порядка 45-65 процентов) раскидывал, то есть входил в акции(рассматривал только лонг), но тут тоже надо подбирать акции из разных секторов!!! И профит выходит под конец контракта не очень красивым(потому что акции тоже проседают вслед за РТС). Если рассматривать более длительный период более 2 лет, то тут картина меняется кардинально!

Еще бы добавил, что надо акции выбирать одну более ликвидную(из голубых фишек), вторую из энергетического сектора менее ликвидную, и последнюю из 2-3-го эшелона. ТУт уже в помощь книги по портфельному инвестированию!!

описаное вами действительно достаточно сложно сделать в пределах одного скрипта.
но у меня и интервальчик по короче, я фьючерсы торгую.
вопрос возник из развития следующей картины:
начало фьючерса мы имеем алгоритм и некоторую сумму. если включить его в торговлю какой нибудь частью этой суммы он может и заробатывать, но обсуждаем мы тот вариант когда он начал лосить и разница есть если он лосит 1 лотом и ли большем количеством.
и так , в варианте когда в начале не его рынок он должен работать одним лотом и таким образом уменьшать убыток. далее алгоритм начинает заробатывать и вот сдесь у обычного реинвестирования разгон по кол-ву лотов медленный и исключительно в пределах того что заработал он сам. но мы помним что у нас есть свободное депо и по не линейному хотелось бы чтоб он набрал позиции и на его объем или часть его объема( к черту рискменеджмент!) .
самая неприятная проблема заключается в том что разогнавшись к концу фьючерса он может начать лосить и сильно( он ведь большую позу набрал) и вот сдесь при наличии лосева направления он должен "остепеница" и понижая , иногда даже сильно, позицию бороться за каждый рупь накопленного профита.

какова на ваш взляд реальность моего видения правельного не линейного реинвестирования?

Думаю, всё что Вы описали использовать не надо. Почему? Всё просто. Если алгоритм на тестировании показал определённые, как Вам показалось , хорошие результаты при условии нереинвестирования, то при "управлении" кол-вом, Вы "попадёте" на совершенно иной алгоритм работы. Поэтому либо придумывайте способ "предугадывания рынка", либо разработайте систему, которая даже после небольшого "непопадания в рынок" способна быстро восстановиться. Риск-менеджментом пренебрегать не стоит, он позволяет не остаться с нулевым депо! При тестирование мы все получаем некое значение максимальной просадки, оно-то и позволяет понять меру риска или величину возможной потери. Ну и если ваша система позволяет равномерно зарабатывать, а не "ловит рынок", ничто не мешает Вам также постепенно увеличивать кол-во торгуемых лотов, это будет согласовываться с результатами тестов на истории. http://gyazo.com/209c3b36b830c771709c7cd37c9e3cb9 И как вариант посмотрите сравнение работы стратегии с- и без- управления, тогда всё встанет свои места. Но важно помнить, что желание поймать комету за хвост( т.е. удачу за жабры) привело к обнулению не одного трейдерского счёта.

хорошо, а в чем же заключается не линейное реинвестирование по вашему? в простом наращиавании в геометрической прогресси?

резидент что верно то верно, тут либо разрабатывать стратегию на основе теории вероятности, но при этом не боятся за депо, а рисковать по полной))))

Что-бы создать систему с нелинейным реинвестированием, для начала нужно создать модель поведения рынка и описать это состояние математической формулой. Это первый шаг. А дальше.....

все гениальное просто!
и нужно простое и генеальное решение исправления( недопущения ) ситуации указанной на картинке там уже есть и реинвестирование и мартингейл . что неустраивает: вроде и торгововал весь фьючерс а что тогровал что газету почитал - в желудке пусто!

Вывод-то какой?

Скорее потому что в твоей стратегии используются индикаторы, попробуй обойтись без них, может что и получится

Мы как-то тему управления позицией обсуждали:
http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&topic=6365&gonew=1

http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=51711#Post51711

На мой скровный взгляд стоит сделать для начала алгоритм, нормально работающий без управления размером позиции, на минимально необходимом для работе алгоритма размере. Следующим уровлем думать о реинвестировании.


Остальные варианты это либо увеличение риска - мартингал..., либо попытка предсказать поведение рынка в будущем - опасная затея, возможно с хорошим статистическим подходом и будет работать, но очень аккуратно.ИМХО

Стабильной торговли в +!