Есть небольшой опыт работы с обьемами.
Работал в Волфиксе и пытался что- то перенести в ТСЛаб.
Во первых в обьемах достаточно часто проскакивают мутные штучки.
В моменте может проскочить обьем 5-10 тыс. контрактов(RI)без движения цены - это наблюдал и на горизонтальных и на вертикальных обьемах. Достаточно частое явление и это надо иметь в виду и не покупаться на это. В ТСЛабе для меня две проблемы-невозможность в одном скрипте получить данные с ФУТпринта по нескольким таймфремам и проблема с тиковой историей(я не продвинутый программист). Получалось горы кода в которых просто тонул. Сделал просто-брал необходимые уровни с Волфикса и заводил в ТСЛаб как псевдооптимизационные параметры. Стратегия такая. Фиксировал большие накопления на часовиках в диапазоне 50-150 пунктов вблизи недельных уровне или ценовых уровней(очень часто хорошо совпадало). Эти уровни являлись уровнем принятия решения. Для входа использовал обьемы с текущего таймфрема(30 сек) и хорошо работали осциляторы. Запускал лабу на реале. Понятно, что на истории это не тестируется. Входы были очень хорошие, с малыми стопами(100-200 пунтов). К сожелению до ума так и не довел- мозги нужны светлые.
И сопровождение позиции тоже должно быть нетривиальным. Скринов к сожелению не сделал.
Из этого опыта-думаю, что работа с обьемами - это очень правильный подход. Кто сможет оседлать это-будет в шоколаде.