Попробую. А этот работает как надо?

Что-то опять не склеилось... Это точно не номер бара... Может это я что-то не так делаю?

Не...не похоже, максимум на 5-и минутках кол-во баров 157-158 показывает на RI на ФОРТСЕ. Понять не могу. Я на другой комп свой боевой первую .dll поставил, показывал просто High, затем .dll из папки TSLab, стал номера показывать...
---------------------------------
скачал с форума выше выложенный .dll,снова нормально показывает на 2-м компе где компиляцию не делал. Завтра попробую ещё на одном компе проверить, скачанный с сайта .dll

Все uprav, заработало! Удалил и по новой в папку загрузил. Уфф-ф! Работает!

Выкладываю xml. Это было ложной идеей! Но на определенных таймфреймах и определенных эммитентах все же работает.

Вот, сваял .dll, один файл содержащий 3 блока:
NumberHigh, в строке Session надо ставить 0
NumberLow, в строке Session надо ставить 0
NumberClose, без строки Session (показывает итоговое количество баров за предыдущую сессию)

.dll взял уже не из Handlers и TSLab, а из проекта Sharp папки Debug, проверил на 2-х разных компах (на одном из них удалённо, на 1-м котором компилировал и так работает). Нужно закрыть ТСЛаб, в папке Handlers нужно удалить старый Nember.dll, заменить новым, открыть ТСЛаб, удалить старый блок NumberHigh (если остался от старого Nember.dll), вытащить из "Пользовательские" новый NumberHigh и остальные, соединить с источником. Должно работать.
--------------------------------
если кому нужно, выложу исходник .cs на С#

смотрю вы всегда тестите системы на акциях особенно любите ГП ,
сколько я систем не тестил ГП в основном всегда наихудши

смотрю вы всегда тестите системы на акциях особенно любите ГП ,
сколько я систем не тестил ГП в основном всегда средненький результат даёт ,причём фьючерс ГП лучше акции ГП в этом плане,
но самый хороший результат это безусловно фьюч Сбера и РТС.
так можно и хорошие системы забраковать...

Извиняюсь, убегал, по-этому так и не выложил. Это как раз та самая не ложная идея. Предназначен скрипт для всех ликвидных маржинальных бумаг на ММВБ. Лучший таймфрейм 5 часов, лучшая бумага GMKN.
Чистый доход на одном лоте, с брокерскими процентами в 0.05%, около 20% год без реинвестирования, максимальная просадка за 10 лет 3.5%. Стратегия предназначена для долгосрочного(пожизненного) инвестирования. Лотом от 1 до 52130, после 52130 Следует снимать хотя бы половину иначе проскальзывание, ну в общем сами понимаете ... Стратегия не имеет параметров и каких либо констант. Основана на том, что какая либо свеча не была - она отражает настроение рынка для будущих свечей.
Код от архива получат люди, учавствовавшие так или иначе в дискуссиях этой комнаты, до этого письма.
Прошу без расспространения!
Скрин прикладываю.

Usas, Ваша искомая комбинация. Черного цвета - "классика".
Красного - Ваша формула, явно применение ей найдется. Поблагодарите пожалуйста uprav.

Управ и 777 - спасибо!
Был в отлучке ,за дискуссией не следил.
Теперь буду ее читать, смотреть, думать - по результатам юзать..:-))

У меня скрипт не запускается, ругается "не задан обработчик N..".
Вероятно Вы сваяли индикаторы номеров баров, а у меня их нет.
Если так , то как корректно все это поставвить.
Спс...

http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=download&Number=831&filename=Nember.rar
Кладете этот dll в папку Handlers.
Если этой папки нет, то ее нужно создать на одном уровне с папкой логов программы. После перезапуска тслаб в поле пользовательсие индикаторы появятся

Всё это хорошо.Большую работу проделали.Только вы прошлое красиво отрисовали.Опять же относительно красиво.У совсем хорошего скрипта медиана должна не сильно отлучатся от прибыли.У меня очень много скриптов получалось красивых в прошлом и большинство из них в настоящем ведут себя не всегда как хочется.Надо запустить его на меньшем таймфрейме на неделю хотя бы и посмотреть результат.
Вообще я раньше думал чем больше история тем лучше скрипт.Сейчас думаю иначе.У меня примерно такой же красавец весь квартал на одном месте проторговал.Спасибо что не налосил.
В общем я за картинки реально проторгованных скриптов а не исторических моделей.Пора поднимать планку профессионализации.

Просадка в этой программе тоже не совсем точная.Она моделируется относительно конечного результата.То есть цифры дохода.Это не совсем правильно.По моему мнению просадка должна отталкиваться от реальной стоимости бумаги текущей на момент просадки.
В вашем случае она в принципе не должна превысить больше 10%.Что весьма приемлемо и для управляющих.

что то уже как 2 квартала рынок не рыба не мясо в плане тренда
на истории такие моменты тоже есть.
а кстати какое среднее проскальзывание у вас вышло за квартал вот это очень ценная информация будет.

Предполагалась просадка 5-6%.По факту получилось14-15%.

Для этого на мой взгляд выложенных картинок реально проторгованных скриптов мало, думаю когда вот это реализуется



тогда можно будет уже ближе стать к реальности, мониторить в реальном времени выложенные ТСЛабовские скрипты на реале или на демо. Сейчас видимо для этого просто нет инструмента, но хорошо что у ТСЛаба это есть в планах.

Я пришёл к выводу что каждый скрипт имеет свой предел моделирования будущего.Где то от 3 часов до 3 месяцев.В зависимости от таймфрейма.Вообще я за индикаторные системы которые нужно оптимизировать по системе, только так на данном этапе будет прибыль.А скрипт вечный двигатель это утопия.Трудится всё равно придётся и ещё больше чем без скриптов было время.
Конечно будут точечные всплески гениальности но не надолго.Это рынок он живой и очень стихийный.Я как то несколько лет назад читал что трейдер который в течении 10лет стабильно будет увеличивать свой счёт на 20% в год войдёт в историю.Пока таких нет.

Я не сторонник чёрных ящиков.Это всё равно что законсервировать все свои знания и не развиваться дальше.Один из грехов человека.На рынке так не выжить.Мы же не двигатель развивающий скорость света разрабатываем.Это всё банальная спекуляция.В которой сильны гиперобщительные активные люди.