Суть алгоритма строится по анализу линейной регрессии и волатильности рынка,ближе к скальперской стратегии, количество от 100(на мало волатильном рынке)-550 на сильно волатильном рынке. Предисловие было для небольшого понимания! Суть в следующем многие выходы из позиции осуществляются лимитными заявками, при пропуске закрытия на секундном тайме он закрывает по рынку! Что соответственно ухудшает резы которые ниже!! Есть какие то доводы по поводу этого??? В настройках ставил ждать исполнения выхода 10 бар, но тогда при изменении цены выхода получается пропуск(когда цена подошла вплотную к моей заявке). Алгоритм полностью собран в визуале!!! Я думаю может все таки надо использоваться умельцем и написать алго на си шарпе???????