Добрый Вечер! У меня есть тиковые данные,но результаты кривые, потому что данные с финама(много пропусков свечей и поэтому расчет и резы соответственно разные)!! Поэтому по ним особо много не скажешь! Ниже резы за 2 месяца с 28,04-13,06 с финама!!!

Вот здесь архивы для РИ и Си. За Вами, Станислав, показать результаты тестов! :)))
(Си) http://dfiles.ru/files/znhxwffr5
(Ри) http://dfiles.ru/files/7u0lknab6

Очень маленькая средняя прибыль. Проскальзывание и вероятность неисполнения заявки может все в минус свести в реале.Если в реале работает, то круто.

Так как сделки совершаются лимитками(проскальзывание нет!) и был запущен на реале, но как сказал сноуман проскакивают пропуски сигналов, не понятно по каким причинам. Бывает что просто не находится продавец или покупатель на мою заявку.Или бывает что она висит, цена заявки изменяется каждые 15 сек. но когда в стакане цена подходит и нет на нее покупателя(продавца),но цена должна изменится, здесь появляется пропуск сигнала.Прибыль на сделку это уже за вычетом комиссии, маленькая, потому что сделки с эквити от 40-130 пунктов, стоп 350пунктов, вот отсюда и есть маленькая прибыль. Как раз Резидент наоборот лучше фильтровать сделки когда идут по тренду, здесь либо по стопу выбивает, либо закрывает минус так как алгоритм контртренд. Я много что перепробовал, но это только ухудшает результаты!! Слив в основном получается при сильных движениях рынка(новостных), когда рынок спокойный как 17 числа, там на реале у меня до пром клиринга было 800 рублей, плюс после до вечерней сессии где то 600. И заработок хороший когда идет рост так как рост не такой скоротечный как падение, во флете вообще супер. Как отфильтровать большие движения Я не знаю, пробовал даже тиковыми объемами от Ra81!!

А с реала можно денек ?