Cap, посмотрел Вашу работу, проверил на тех данных что имею. Получается, что на текущем контракте всё очень даже красиво, но вот когда перевёл на предыдущий контракт-задумался, т.к. картина уже не такая радостная. Стал смотреть, что в скрипте является сигнальным моментом-это объём. Он определяется путем поиска через оптимизацию (если я не прав, прошу поправить). Так вот, если делать оптимизацию на предыдущем контракте и эти данные ставить на текущий, то явно требуется найти способ сделать расчёт сигнального объёма адаптивно, ну что-то типа поиска среднего значения за очень большой промежуток времени. Тогда получим некую самоподстраиваемую модель. Либо есть другие варианты, что принимать за этот самый сигнальный объём. В вашем случае это есть вертикальный объём по свечке( опять же , если я что-то не так понимаю-поправьте, плиз). Но думаю никто не станет спорить с тем, что существует ещё и горизонтальный объём в свече. Вот тут может быть решение, т.к. этот объём всегда будет носить характер самоподстройки,т.к. он динамичен.
Понятно, что можно попытаться подобрать фильтры для сделок, чтобы статистика прибыльных/убыточных выправилась в красивую сторону, но главный вопрос останется не решённым, а именно адаптивность( я так понимаю цель работы именно такая).
Ну, как-то так. Просили-высказал свои соображения. Сама идея положенная в основу, конечно, заслуживает внимания.
В качестве материализации того, о чём говорю, могу показать вот это: http://gyazo.com/a56dff01e0444b59ebe79f29fcc69e50
На графике видны кластера, красного и сиреневого цвета. Это и есть фиксация наличия в свечах серьёзного объёма.И как видно, связи с вертикальным объёмом не прослеживается.