Хорошо, что сказали, а то никак не мог вспомнить что это. То ли блюдо такое, то ли модель рынка из конструктора лего

Ну, а если серьёзно, то как может средняя величина свечки за заданный период подсказать будущую цену???
Я для себя так понимаю, что TR (истинный диапазон) и его среднее значение за период ATR, это всего лишь абсолютная разница между минимум свечи и максимумом или между максимумом и предыдущим закрытием или между минимумом и предыдущим закрытием (в зависимости от того, что больше).

Т.е. просто ширина болтанки цены внутри отрезка времени, определяемого т/ф.
И всё.
И больше ничего.
И ни слова про будущую цену, даже ни намёка
Потому как среднюю ширину то мы можем подсчитать (а где, кстати, гарантия, что следующий TR впишется в эту среднюю?), а вот центр будущего канала цены (медиана) нам абсолютно неизвестен. Можно только гадать, ну или предполагать. Но мы предполагаем, а "капитал" на рынке располагает. И где и в какой момент он себя проявит - неизвестно. К тому же этот "капитал" неоднороден, этой "тёмной материей" управляют разные люди, от "кукла" до инвесторов или же гиперактивных HFT. Что у них на уме (или в коде) нам неизвестно. Будущее одной только свечи ликвидного инструмента складывается из дохринилиона факторов. Высчитать их индикаторами затруднительно.

Проще принять аксиому о невозможности просчитать, а действовать по принципам "ловли" профита в "мутной" волатильности. Как? несколько способов описал выше.