Хорошо, что сказали, а то никак не мог вспомнить что это. То ли блюдо такое, то ли модель рынка из конструктора лего

Ну, а если серьёзно, то как может средняя величина свечки за заданный период подсказать будущую цену???
Я для себя так понимаю, что TR (истинный диапазон) и его среднее значение за период ATR, это всего лишь абсолютная разница между минимум свечи и максимумом или между максимумом и предыдущим закрытием или между минимумом и предыдущим закрытием (в зависимости от того, что больше).

Т.е. просто ширина болтанки цены внутри отрезка времени, определяемого т/ф.
И всё.
И больше ничего.
И ни слова про будущую цену, даже ни намёка
Потому как среднюю ширину то мы можем подсчитать (а где, кстати, гарантия, что следующий TR впишется в эту среднюю?), а вот центр будущего канала цены (медиана) нам абсолютно неизвестен. Можно только гадать, ну или предполагать. Но мы предполагаем, а "капитал" на рынке располагает. И где и в какой момент он себя проявит - неизвестно. К тому же этот "капитал" неоднороден, этой "тёмной материей" управляют разные люди, от "кукла" до инвесторов или же гиперактивных HFT. Что у них на уме (или в коде) нам неизвестно. Будущее одной только свечи ликвидного инструмента складывается из дохринилиона факторов. Высчитать их индикаторами затруднительно.

Проще принять аксиому о невозможности просчитать, а действовать по принципам "ловли" профита в "мутной" волатильности. Как? несколько способов описал выше.

ну если посмотреть наиболее часто используемое применение атр то оно собственно и говорит что мы можем а что нет. сказать куда цена пойдет мы толком не можем. Но можем сказать что с заданной вероятностью она НЕ БУДЕТ вот ТУТ. АТР говорит ГДЕ цена НЕ БУДЕТ на следующей свече или на следующий день. Как использовать. Отсюда будет глупо пытаться закладывать профит/лосс как 100/20 если дневная волатильность 1000 пп. Мы просто будем пытаться поймать шум. А тут уже 50 на 50
Можно конечно сказать что цена не будет на 10000 пп от текущей завтра. Но это слишком большая погрешность. АТР позволяет эту погрешность снизить и оценивать более точно.

Так что я не вижу равенства между "ПРЕДСКАЗАТЬ" и "вероятность того что цена НЕ будет здесь".

когда произносят слово "индикаторы", сразу же возникает неопределённость - кто и что имеет в виду, проблема обычно в этом

Есть некоторая предвзятость к этому слову . И терминологическая проблема - это точно

Назовите хоть горшком, только в печь не ставьте
Лично я против бездумной подстановки "индикаторов" из готового набора. Хотите добавить в наработку, например, АТР, это должно быть со смыслом (например: замеряем среднюю волатильность за один день торгов, из этого строим канал возможных расчётных цен от текущих, определяем этот канал, как 80% вероятности будущего движения ..... и так далее).

И главное!!! по сути топика!!! по представленному мной примеру какие мысли? предложения? усовершенствования???

Появится - пощупаем..:))
Но вот что по объёму говорят гуры прошлого
(Ч.Лебо)
"Объем и Открытый интерес (Volume and Open Interest)
Можно предположить, что торговая система, основанная на объеме и откры¬том интересе будет работоспособной. Тот, кто чертил графики объема или открыто¬го интереса, замечал, что они часто совпадают или опережают действия цены. Объем часто возрастает, когда рынок прорывается в одном из направлений. Падение от-крытого интереса на бычьем рынке иногда предупреждает о близком рыночном пике. Логично, что давление покупок или продаж, отражаемое объемом и открытым инте-ресом, должно быть по крайней мере так же эффективно, как технические приемы, основанные только на цене. Однако ценность объема и открытого интереса как ин-дикаторов большой степени важности является иллюзией.
Мы согласны, что есть редкие примеры, когда изучение взаимосвязи между ценой, объемом и открытым интересом может быть полезным. Объем и открытый интерес служат подкреплением наших убеждений относительно силы прорыва рынка и предупреждают нас о приближении рыночного пика или впадины. Несмотря на широкую пропаганду объема и открытого интереса, мы не верим, что они могут служить основой торговой системы. В лучшем случае, они могут ограниченно при¬меняться в качестве подтверждающих или предупреждающих инструментов."

Cap, посмотрел Вашу работу, проверил на тех данных что имею. Получается, что на текущем контракте всё очень даже красиво, но вот когда перевёл на предыдущий контракт-задумался, т.к. картина уже не такая радостная. Стал смотреть, что в скрипте является сигнальным моментом-это объём. Он определяется путем поиска через оптимизацию (если я не прав, прошу поправить). Так вот, если делать оптимизацию на предыдущем контракте и эти данные ставить на текущий, то явно требуется найти способ сделать расчёт сигнального объёма адаптивно, ну что-то типа поиска среднего значения за очень большой промежуток времени. Тогда получим некую самоподстраиваемую модель. Либо есть другие варианты, что принимать за этот самый сигнальный объём. В вашем случае это есть вертикальный объём по свечке( опять же , если я что-то не так понимаю-поправьте, плиз). Но думаю никто не станет спорить с тем, что существует ещё и горизонтальный объём в свече. Вот тут может быть решение, т.к. этот объём всегда будет носить характер самоподстройки,т.к. он динамичен.
Понятно, что можно попытаться подобрать фильтры для сделок, чтобы статистика прибыльных/убыточных выправилась в красивую сторону, но главный вопрос останется не решённым, а именно адаптивность( я так понимаю цель работы именно такая).
Ну, как-то так. Просили-высказал свои соображения. Сама идея положенная в основу, конечно, заслуживает внимания.
В качестве материализации того, о чём говорю, могу показать вот это: http://gyazo.com/a56dff01e0444b59ebe79f29fcc69e50
На графике видны кластера, красного и сиреневого цвета. Это и есть фиксация наличия в свечах серьёзного объёма.И как видно, связи с вертикальным объёмом не прослеживается.

Нет, речь про более простые вещи: "плясать" не от интервала, а от накопленного объёма. Т.е. строить свои стратегии по интервалу, определяемому заданным объёмом.

Строить объёмные свечи из тиков сильно грузится железо.
Это альтернатива объёмным свечам. Мы имеем все параметры свечей в точках накопления. Если представить это в виде свечного графика, наложенного на обычный, то такие псевдообъёмные свечи будут разные по длительности.

Сама стратежка только примитивный пример. Если исходить из построения на "как бы объёмных свечах", то это всего лишь две скользяшки и торговля по направлению свечи))))

Тут важно отбирать параметры в момент отсечки и использовать их в своих привычных стратегиях, как параметры обычной временной свечи.

Теперь надеюсь тщательно объяснил смысл самого топика!

Cap, вот такой вариант мне кажется предпочтительнее. Доходность та же, но статистика на порядок лучше.Как думаете?

Симпатично (сам скрипт не проверял).
У меня ещё вот такой вариант есть



Буду проверять.
Ни одного индюкатора, даже жалкой SMA-шечки нет.

Немного крупы перловой, немного коры дубовой, немного дорожной пыли (С) .....

Мартингал, симулятор волум баров на основе накопления объёмов и кое что по мелочи.
Работает на любом ликвидном инструменте (только объём обнуления подбирается).

Но пока что больше на сказку похоже. Поместил в "карантин", если выживет, аккуратно на счёт пущу 1 лотом какого нить г-а (Газпрома, а не то, что некоторые подумали).

В общем в волум барах дышится полегче, факт.

Как только доберётесь до кластерных объёмов, жизнь покажется ещё краше, тоже факт, проверенный.

Давно потерян к ним интерес. Хотя в лабе ничего такого не пробовал, и не знаю возможно ли.
Всего лишь накопление объёма в цене. Или "НЕ ВСЕГО ЛИШЬ"?

Волум бары отделяют "зёрна от плевел", т.е. указывает (считает)объём денег (игроков) в рынке, то вертикальный объём это количество попаданий в одну цену. Как это можно использовать?

Кэп, Вы (если разрешите, конечно так думать) немного заблуждаетесь. Хотя и я не претендую на истину в суждениях. Объёмный бар , да, показывает как наполняется сигнальный объём, т.е. как и когда он набран. Мы видим этот момент, но важно понимать: этот объём является достаточным для смены тенденции или всё же не совсем? Вертикальный объём -это попадание денег в единицу времени, т.е. выбранного ТФ. А вот кластерный объём, как раз и показывает нам кол-во попаданий в одну цену. Тем самым мы видим не просто наполнение цены объёмом, а можем понимать, что, да, это есть цена интересная крупному игроку и он будет на эту цену опираться в своей торговле. Я не думаю, что очень крупный игрок будет работать по алгоритмам типа, тех, что торгуют 95% всех трейдеров, он просто не сможет разметить своё бабло. Отсюда простой вывод-нужно следить за действиями крупных игроков и пробовать ехать вместе с ними. А вот как-ну тут каждый волен выбрать свой, неповторимый способ.
Скажите , Вы свои алгоритмы из этой ветки проверяли на истории и как глубоко? Просто я имею сомнения в их устойчивости, т.к. сигнальный объём...... он будет на каждом контракте свой, отличный от предыдущих.

Это вообще не скрипт (тот, что в начале ветки). Это пример построения (симуляции) объёмных баров.
Я поставил туда одно логическое условие и блоки входа/выхода только для того, что бы было понятно как с ними (накопленными объёмами) работать.
И предложил всем выкладывать свои идеи или решения по теме этих объёмов и методов работы с ними. При этом не опираясь на готовые индикаторы из сборок.

При правильной логике, сигнальный объём вообще не играет никакой или незначительную роль в результатах скрипта. Меняя объём накопления мы КАК БЫ меняем т/ф, но только применительно к волум барам (которые т/ф не имеют по определению).

З.Ы. Важно то, что ВБ уравнивают интенсивность торгов. На малых объёмах бар формируется медленнее (дольше), чем при высокой активности игроков, особенно крупных.

З.Ы.Ы. Я проверял свои скрипты (в т.ч. и на глубокой истории), меняя работу от обычных баров к объёмным. Эффект имеет место.
Но сами свои скрипты (рабочие) я, естественно здесь не выкладывал.

Есть небольшой опыт работы с обьемами.
Работал в Волфиксе и пытался что- то перенести в ТСЛаб.
Во первых в обьемах достаточно часто проскакивают мутные штучки.
В моменте может проскочить обьем 5-10 тыс. контрактов(RI)без движения цены - это наблюдал и на горизонтальных и на вертикальных обьемах. Достаточно частое явление и это надо иметь в виду и не покупаться на это. В ТСЛабе для меня две проблемы-невозможность в одном скрипте получить данные с ФУТпринта по нескольким таймфремам и проблема с тиковой историей(я не продвинутый программист). Получалось горы кода в которых просто тонул. Сделал просто-брал необходимые уровни с Волфикса и заводил в ТСЛаб как псевдооптимизационные параметры. Стратегия такая. Фиксировал большие накопления на часовиках в диапазоне 50-150 пунктов вблизи недельных уровне или ценовых уровней(очень часто хорошо совпадало). Эти уровни являлись уровнем принятия решения. Для входа использовал обьемы с текущего таймфрема(30 сек) и хорошо работали осциляторы. Запускал лабу на реале. Понятно, что на истории это не тестируется. Входы были очень хорошие, с малыми стопами(100-200 пунтов). К сожелению до ума так и не довел- мозги нужны светлые.
И сопровождение позиции тоже должно быть нетривиальным. Скринов к сожелению не сделал.
Из этого опыта-думаю, что работа с обьемами - это очень правильный подход. Кто сможет оседлать это-будет в шоколаде.

Вот это и есть материализация того, что Вы видели и делали в Волфиксе. http://gyazo.com/a56dff01e0444b59ebe79f29fcc69e50