Ну вот посчитай для этой прямой системы мат.ожидание, будет МО1 (для этого из "сделки" выведи в Ексель и посчтай среднеарифметическое для столбца "Net Profit")



Для этой мат .пожидание., будет МО2, точно так же ( из "сделки" выведи в Ексель и посчтай среднеарифметическое для столбца "Net Profit"), затем в екселе один столбец "Net Profit1" продолжи столбцом "Net Profit2" и посчитай среднеарифм. этого синтетического столбца, получишь МО3 (т.е. одновременно система1 и система2), и посмотри будет ли МО3 среднеарифм. МО1 и МО2? Или мне скинь экспорт в ексель из сделок, я посчитаю.
зачем большие риски, можно баланс пополам для управления разделить на каждую систему, но если системы перевёрнуты, то можно каждому 100% управления, потому как вероятность однонаправленного одновременного стоплосса будет низкой. (вообще, смотря что здесь принимать под риском, если 5% баланса в каждой сделке, то риск минимизирован, и чаще будет работать противофаза)


у меня и так они были на одном эмитенте и в одно время, однако среднеарифметическое не получается.



интересная статья, жаль что пока в визуале в ТСЛабе думаю это не сделать, т.к. в визуале нельзя количеством управлять, поэтому не помоделировать пока, вообще на мой взгляд здесь основа лежит в фильтрации сделок на основе предыдущих (анализирует нейросеть) и увеличивается количество в определённой сделке, т.е. выявляется зависимость от предыдущей сделки. Зря думаю там книгу хают Р.Винса, у него про эту зависимость есть глава "Серийный тест", другое дело - использовать её или нет, т.к. чаще всего "меньшим из зол" оказывается эту зависимость не использовать, т.к. нельзя знать наверняка, есть она в данный момент или нет, т.к. использование этого при отсутствии завимиости, может принести больше вреда, чем ползы при её использовании и её наличии.

Обнаружил для себя
http://www.netzor.org/soft/12574-mathematica-6.0.2-windows-mac-os-x-linux.html
Попытаюсь изучить побыстрому.
Вот демонстрация проги:
http://demonstrations.wolfram.com/

может кто подскажет
как условие создать чётного либо нечётного числа ?

как вариант входящее число делить на 2, затем результат деления округлить до целого, затем из результата деления вычесть округлённое до целого, полученное сравнить с 0, если больше 0 занчит нечет.

в визуале как округлить?

Math.Round(...)

Включаем макросы.
- Перед вводом новых данных нужно нажать на кнопку "Очистить". Ячейки с зеленым фоном используются для автоматических вычислений, и их изменять не нужно. Изменять можно только ячейки светло-синего фона
- При нажатии на кнопку "Вычислить Optimal f" начинается перебор результатов для разных значений f в диапазоне от 0 до 1 с шагом 0.01. После окончания вычислений оптимальное значение f будет находиться в ячейке "Текущее значение f".

Понял - это не просто среднеарифметическое, а среднеарифметическое средневзвешанное(или средневзвешанное Мат.ожидание), т.е. формула такая: (n1*k1+n2*k2)/(k1+k2), где n1 и n2 - это среднеарифм.(или Мат.Ожидание) системы 1 и 2, а k1 и k2 - это количество выборок(сделок) для каждого среднеарифметического(МО), ну и конечно можно посчитать для любого кол-ва систем.

Профессор А.Н. Ширяев - член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, ведущий специалист в области финансовой математики. Ученик Колмогорова.

ктн С.В. Пастухов - ученик Ширяева, защитивший диссертацию (в аттаче) по вероятностным статистическим методам в техническом анализе. Торговал на релае (NASDAQ) ещё до защиты. Защищался в 2005-м.

Со второй частью у меня проблемы, что-то не открывает архив! Расспаковывает, но файла нет. Посмотри пожалуйста. Может у меня что?

Это две части одного архива, т.е. во втором не должно быть ничего, их нужно в одной папке распаковывать, без второго архива не распаковался бы первый, я разделил его, т.к. сайт форума принимает не более 1,9МБ.

ок!

Привет!
Следил за темой, потому интересно:
какой алгоритм более доходный оказался классический Pivot или с предложением Usas?

Привет! Сложно сказать. Для входа типа > или <, они приблизительно оба одинаковы. На расстояниях пяти часовых баров разница не ощутима. А вот если работать на минутке, то классический явно превосходит в точности для покупок если low меньше, при заданных условиях на вход, ну либо для продаж если high больше pivot, при заданных условиях на вход. Для работы с pivot в тслабе сильно не хватает "вход по цене равной ...значению индикатора в шкале цен"

Интересно, спасибо!
Слушай, а 2ой и 3ий уровни поддержки и сопротивления ты как-нибудь задействуешь при использовании Pivot'а?

Если ты имеешь ввиду, тот скрипт, что я выкладывал, то нет, не задействую. В других да, но все эти линии поддержек и сопротивлений работают, вернее на них можно ориентироваться только внутри дня, т.е. для фреймов от 1 мин до часа. Но работают они далеко не всегда и далеко не везде, многие эммитенты их просто игнорируют. Pivot'у же нужна волатильность, так как он сам является оценщиком волатильности. Совет:
1. Тема с pivot не настолько сильна, что бы ей отдавать слишком много времени. Проблема как раз во временном промежутке, для которого ты считаешь пивот. Времнной промежуток всегда меняется, по-этому расчет в один день не всегда работает из-за изменчивости волатильности. Но проверяется волатильность достаточно просто типа Pivot[i-1]!=Pivot
2. Найти действительно волатильный инструмент.
3. Сделать скрипт на основе pivot, проверить его на неликвидах, что он там не сливает.
4. Вариант А:
Запустить на реал, как волатильность инструмента упадет, закрывать скрипт, искать другой инструмент
Вариант Б, как поступил я:
поставил на большой фрейм., подсчитал матожидание и оптимальное f и включил его в долгосрочный портфель скриптов.

Спасибо за советы, учту!
Я считаю, что непараметрический скрипт должен приность больший профит, чем параметрический, т.к. там, где есть параметры, трейдер в любом случае будет опираться на то, что уже было, предполагая, что в будущем рынок поведет себя также. Т.е. скрипт, оптимизированный на истории, может и принесет прибыль (если картина на рынке повторится), а может и не принесет, если характер рынка изменится. Поэтому логический алгоритм без параметров имеет куда большие шансы на успех в будущем.

Шансов действительно намного больше, чем у индикаторных систем с оптимизацией. Но у любой системы есть параметры, одни из них можно оптимизировать, другие нет. Например в скрипте Pivot есть один параметр, который просто невозможно оптимизировать - этот параметр - "Время"

Смотрите, а что нам мешает взять в пивоте С, L и H за неделю, а не за сессию? Вот и оптимизация времени. Т.е. можно же брать время не за сессию, а за любой другой промежуток времени.

Так можно хоть за год. Смысл тогда в скриптах? Систему Баффета еще никто не опроверг, на долгих годах она работает 100%.