Давайте попробуем.

close>close[i-1]&&high[i-1]>low[i-4]&&low[i-2]>high[i-4]

Идейка добавит к подобному алгоритму значение цены типа хай меньше чем хай восемь баров назад на 10 пунктов.Или ещё что нибудь.Давайте разгоним идею и умножим количество подобных алгоритмом.Самим пригодится в будущем.Эдакий сборник алгоритмов для открытия позиций ,научный упс.

Владимир если у вас что нибудь сырое будет пишите наверняка где нибудь заковырка бутет.Тралл.

Из примеров
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=postlist&Board=24&page=1
переместил чуть выше
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=postlist&Board=10

Родится нормальный пример, перенесем в примеры.

хорошо и я надеюсь вы тоже над своей системой потрудитесь , а не будете ждать других

Конечно постараюсь.Только вот на данном этапе я не совсем готов самостоятельно реализовать такой алгоритм.

close[i]-close[i-60]<=30&&close>close[i-1]&&high[i-1]>low[i-4]&&low[i-3]>high[i-5]

Вот так можно наверное заходить.

Что такое PivotPoint[+1], PivotPoint[-1] ? Что значат эти цифры?

Уже не помню, лазить по форуму не хочется. А что в основных формулах написано? Скорее всего в -1 берется открыие бара вчерашнего дня, +1 сегодняшнего...

....Хорошие слова хорошего трейдера и математика, должно быть стоящие много золота: Устаревшие данные при моделировании часто оказываются бесполезными и даже вредными. К тому же статистическое описание процесса редко может удовлетворить, потому что необходимо знать, не как развивается процесс в среднем, а как будет развиваться его тенденция, существующая в данный момент.
Значит, надо строить модели, опираясь в основном на ма-
лое количество самых свежих данных...
Ю.П.Лукашин

Думаете автор говорит о адаптивных средних AMA, FAMA, JAMA и т.д.? Нет!!!! Он говорит о корреляции с непредсказуемыми событиями. Вот как!!!! Попробую проверить его теорию, может родиться еще один хороший скрипт...

Оптимальное f в ТсЛабе я еще не реализовал, да и зачем это нужно? Вы рассчитываете ее один раз для каждого скрипта перед запуском скриптов в портфеле. Вести ее он-лайн, просто не оправданно будут сжираться ресурсы. Для сделок на тиковых или секундных интервалах рассчитывать f просто не нужно, на такой скорости и кол-ве сделок управление портфелем не имеет значение из-за огромного риска.

Что если кто-нибудь Вам скажет, что есть система которая может проверять Вашу систему(модель) на соответствие самой цене? Что если бы такая система выделяла только белый шум между Вашей лучшей стратегией и ценой и давала точную дату когда Вам следует включить Вашу систему?
Вопрос, что бы для Вас было бы Важнее в такой системе, что бы она сама генерировала сигналы или давала разрешение генерировать их Вашей стратегии?

Т. Правдюк: Оценка тор�...те-Карло

классная вещь.у вас есть какие нибудь труды из этой серии.?

Только в эксель, где то в этой комнате выкладывал...

белый шум в тслаб.я что то похожее недавно делал.это колебания цены за определённый период? даже скрипт на прошлой неделе сделал на этой базе.правда нет времени его смоделировать.смотрю в онлайне как себя ведёт.

http://am.intrast.ru/anons/econo/%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C:http://econophysics.su/

вот как то копался у них.интересно.на труды бы взглянуть подробней.

Белый шум, я пока отложил, вещь серьезная, требующая самоотдачи. Куча работы в C#. Думаю в новогодние праздники ей плотненько заняться. Т.е. она в принципе работает, но такой сумбур получился.... Около 300 блоков. Ввод данных из экселя вручную, чего только нет... Хотел еще разобраться с новой связкой excel/tslab.

300 блоков это да.несколько дней собирать надо.я бы взорвался от такой нагрузки.

Собирать то еще ладно, самое интересное - это 99 7значных чисел в константы вводить... и так 6 раз я проделал, когда был на середине пути, проклинал себя, что сразу в C# не стал делать...