Не, обычный бай энд холд неинтересен) Интересно когда акции по тренду держишь, собственно, тренд поменялся, поменялась позиция - так и профит больше. В данном случае можно оперировать сжатием времени и количеством сессий для достижения оптимальной доходности, хотя получатся, что это шаг в сторону параметризации системы.

Оптимизировать время - типа сжать интервал в оптимизацию - очень шаткое занятие. Любое оптимизирование времени, есть переоптимизация. Я по-этому и написал, что параметр время нельзя оптимизировать. Скрипт должен быть профитным абсолютно на любом интервале (без комиссии) и с комиссией на больших таймфреймах.

Согласен. Ладно, пойду попробую повторить ваш график доходности на гамаке с пивотом, пока только половину доходности выжал)

Я Вам без проблем его дам, если Вы будете продолжать делиться идеями. Моя аська в профиле.

Немного тоже повертел что получилось.И со своими скрестил как мог.И в оригинале поучил.В принципе интересно его сделать ведущим.Монстр получился какой то.Компьютер еле еле тянет его.Это я про гибрид.В оригинале всё таки большая просадка.Фьючерс сбера свежий лосем пока вышел.Монстра немного смоделировал вроде нормально прошёл.Посмотрю как эту неделю будет себя вести.

Закрытие>P[i-1]>EMA&&индикатор покупатель(какой нравится).ЕМА напросилась в качестве фильтра-значение выставляется индивидуально.Оптимизировать индикаторы тоже надо.
Вот такая идея.Гибрид.

Выложи скрин интересно посмотреть. Только ветка вроде все же для не оптимизирующихся систем.

Вечером выложу.

Я уже три разных варианта склеил.Все пока ведут себя вполне достойно.Задействовал системы креатора тоже.

Системы креатора - это что?

http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=6826&#Post6826

Выкладываю здесь дабы соблюдать правила.

http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Main=579&Number=5122#Post5122
Это системы креатора.Хороший набор.

параметрические как я погляжу

Скрипт PivotPoint с оптимальным f 0,18 MSNG, тот что я выкладывал и написал, что положу 10000 рубл на ММВБ за 3 недели на реале, без шорта естественно, заработал 4.5% к 10000 чистыми. Итого 10450 на скрипте без индикаторов, на лонге в рынке вымывания цены. Пока сам не верю глазам, но математика работает .... М-её!

С предварительным успехом!
А инструмент и таймфрейм какой?

а можно гдето поподробнее про данную f узнать?

час MSNG

Я же выкладывал и книгу и экселевский файл. И Uprav то же свой экселевский файл выкладывал.

777, а f 0,18 общее значение за какой либо период истории, к примеру за 3 года? Я почему спрашиваю: я там выше считал за 3 года у меня к примеру по 1 системе 0,505 получалось, а если считать отдельно за каждый год, получался разброс от 0,112 до 0,513, каждый год по разному, поэтому по логике надо минимальное значение использовать, т.к. использование f>fопт-реального, ведёт к катастрофе.Что касается меня - то я закладываю риск 0,05-0,1 на каждой сделке, даже если f на истории показал 0,5. Какие мнения?

Слежу за дискуссией.
Ветка форума называется =Без индикаторные системы=.
Некое лукавство все же присутствует.
Параметров вижу уже несколько.
- бумага
- таймфрейм

Просто мысли вслух :-)
Но направление подхода бесспорно интересное.